Bollinger Bands Normal Distribution

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Você só precisa entender a teoria de como o desvio padrão define o intervalo para uma dispersão de taxas quando comparado à média móvel e como essa informação é usada para determinar comprar e vender canais no gráfico. Comprar e vender canais A área entre a linha de média móvel e cada banda produz um intervalo ou canal. A área acima da média móvel é referida como o canal de compra, uma vez que as taxas spot exibidas nesta região permanecem superiores à média móvel e sugerem um impulso ascendente. Por outro lado, as taxas spot que caem abaixo da média móvel estão no canal de venda, uma vez que a taxa spot está a diminuir mais rapidamente do que a média móvel, o que sugere que a taxa de câmbio tem um impulso descendente. No exemplo a seguir, a taxa continuou a progredir pelo canal de compra até a semana de 1º de março, onde começou a recuar, aproximando-se da linha média da taxa. Esta é uma indicação clara de que a taxa média ea taxa spot estão convergindo, o que significa que a tendência de momentum está diminuindo e uma reversão pode resultar. Quando as taxas spot caem acima ou abaixo das bandas, é referido como quebrando as bandas e este evento tem seu próprio significado que bem discutir mais tarde. Amostra Bollinger Band chartBollinger Bands Outro indicador muito importante, embora não seja um estocástico, é chamado Bandas Bollinger. Nomeado para seu inventor, o analista técnico John Bollinger que os inventou em 1982, as faixas de Bollinger são indicadores do movimento rápido da volatilidade que é frequentemente um prelúdio à mudança da tendência. Bandas Bollinger são colocadas em cima de um determinado gráfico de preços. Eles consistem em uma média móvel baseada no preço, juntamente com bandas superior e inferior que definem canais de preços. As melhores plataformas de negociação Forex Brokers Como sempre, você não será obrigado a fazer esses cálculos, como sua plataforma forex colocará as bandas Bollinger no gráfico para você. Mas você deve entender como eles funcionam. Como você sabe, trabalhar com médias móveis é um conceito básico em análise técnica por comerciantes de forex. Bollinger introduziu a idéia de usar desvio padrão junto com médias móveis. O desvio padrão mede a quantidade de variabilidade ou dispersão em torno de uma média. O desvio padrão é também uma medida da volatilidade. De um modo geral, a dispersão é a diferença entre o valor real e o valor médio. Por definição, um desvio padrão inclui cerca de 68 de todos os pontos de dados da média no que é referido como um padrão de distribuição normal, enquanto dois desvios padrão incluem cerca de 95 de todos os pontos de dados. Bandas de Bollinger consistem em uma faixa média com duas faixas externas. A banda média é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de retrocesso para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas são normalmente definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da banda média. As Bandas de Bollinger mostram a dispersão das taxas quando comparadas à média móvel, criando canais de compra e venda. A área entre a linha de média móvel e cada banda produz uma faixa ou canal. A área acima da média móvel é referida como o canal de compra, uma vez que as taxas spot exibidas nesta região permanecem superiores à média móvel e sugerem um impulso ascendente. O canal de venda é criado por taxas spot caindo abaixo da média móvel. Como a taxa à vista está a diminuir mais rapidamente do que a média móvel, sugere que a taxa de câmbio tem um impulso descendente. Movimentos acima ou abaixo das faixas não são sinais per se. Como Bollinger diz, movimentos que tocam ou ultrapassam as bandas não são sinais, mas sim tags. Em face disto, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda inferior mostra fraqueza. Os osciladores Momentum trabalham muito a mesma maneira. Overbought não é necessariamente bullish. É preciso força para alcançar os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem caminhar a banda com toques numerosos durante uma forte tendência de alta. É importante aprender a usar Bandas de Bollinger em combinação com observação de padrões e outros indicadores. Usado desta forma, eles são uma ajuda poderosa para trading. Bollinger Bandas Características Bandas de negociação, que são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para formar um envelope, são a ação dos preços perto das bordas do envelope que estamos interessados ​​em. Eles são um dos conceitos mais poderosos disponíveis para o investidor baseado tecnicamente, mas eles não, como é comumente acreditado, dar absolutos comprar e vender sinais baseados no preço tocar as bandas. O que eles fazem é responder à pergunta perene de se os preços são altos ou baixos em uma base relativa. Armado com esta informação, um investidor inteligente pode tomar decisões de compra e venda usando indicadores para confirmar a ação de preço. Mas antes de começar, precisamos de uma definição do que estamos lidando. As bandas de negociação são linhas traçadas dentro e ao redor da estrutura de preço para formar um quotenvelope. quot É a ação dos preços perto das bordas do envelope que nós estamos particularmente interessados ​​dentro. A referência mais adiantada às faixas de troca que eu vim através na literatura técnica é Em The Profit Magic of Stock Transaction Timing autor abordagem JM Hursts envolveu o desenho de envelopes suavizados em torno de preço para auxiliar na identificação do ciclo. A Figura 1 mostra um exemplo desta técnica: Note, em particular, a utilização de envelopes diferentes para ciclos de diferentes comprimentos. O próximo grande desenvolvimento na idéia de bandas comerciais veio em meados do final dos anos 1970, como o conceito de deslocamento de uma média móvel para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma percentagem fixa para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade, uma abordagem Que ainda é empregado por muitos. Um bom exemplo aparece na Figura 2, onde um envelope foi construído em torno da Dow Jones Industrial Average (DJIA). A média utilizada é uma média móvel simples de 21 dias. As bandas são deslocadas para cima e para baixo em 4. O procedimento para criar esse gráfico é simples. Primeiro, calcule e trace a média desejada. Em seguida, calcule a banda superior multiplicando a média por 1 mais o percentual escolhido (1 0,04 1,04). Em seguida, calcule a banda inferior multiplicando a média pela diferença entre 1 ea porcentagem escolhida (1 - 0,04 0,96). Finalmente, trace as duas bandas. Para o DJIA, as duas médias mais populares são as médias de 20 e 21 dias e as porcentagens mais populares estão na faixa de 3,5 a 4,0. A próxima grande inovação veio de Marc Chaikin, da Bomar Securities, que, ao tentar encontrar alguma forma de ter o mercado definido as larguras de banda ao invés da abordagem intuitiva ou de escolha aleatória usada antes, sugeriu que as bandas fossem construídas para conter uma porcentagem fixa Dos dados do ano passado. A Figura 3 ilustra essa abordagem poderosa e ainda muito útil. Ele ficou com a média de 21 dias e sugeriu que as bandas deveriam conter 85 dos dados. Assim, as bandas são deslocadas para cima 3 e para baixo em 2. Bomar bandas foram o resultado. A largura das faixas é diferente para as faixas superior e inferior. Em um movimento de touro sustentado, a largura de banda superior se expandirá ea largura de banda menor se contrairá. O oposto é verdadeiro em um mercado de urso. Não só a largura total da banda muda ao longo do tempo, como também o deslocamento em torno da média. Perguntar ao mercado o que está acontecendo é sempre uma abordagem melhor do que dizer ao mercado o que fazer. No final da década de 1970, ao negociar warrants e opções e no início dos anos 1980, quando a negociação de opções de índice começou, eu me concentrei na volatilidade como a variável-chave. Para a volatilidade, então, voltei a criar minha própria abordagem para as bandas comerciais. Eu testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar o desvio padrão como o método pelo qual definir a largura de banda. Fiquei especialmente interessado no desvio padrão devido à sua sensibilidade a desvios extremos. Como resultado, Bandas Bollinger são extremamente rápidos para reagir a grandes movimentos no mercado. Na Figura 5, Bandas de Bollinger são traçadas dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel simples de 20 dias. Os dados utilizados para calcular o desvio padrão são os mesmos dados utilizados para a média móvel simples. Em essência, você está usando desvios padrão em movimento para plotar bandas em torno de uma média móvel. O prazo para os cálculos é tal que é descritivo da tendência de médio prazo. Observe que muitas reversões ocorrem perto das bandas e que a média fornece suporte e resistência em muitos casos. Há grande valor em considerar diferentes medidas de preço. O preço típico, (high low close) / 3, é uma dessas medidas que eu encontrei para ser útil. O fechamento ponderado, (high low close close) / 4, é outro. Para manter a clareza, vou limitar a minha discussão de bandas de negociação para o uso de preços de fechamento para a construção de bandas. Meu foco principal está no termo intermediário, mas aplicações de curto e longo prazo funcionam tão bem. O foco na tendência intermediária dá um recurso às arenas a curto e longo prazo para referência, um conceito inestimável. Para o mercado de ações e ações individuais. Um período de 20 dias é ótimo para calcular Bandas de Bollinger. É descritivo da tendência de médio prazo e alcançou ampla aceitação. A tendência de curto prazo parece bem servida pelos cálculos de 10 dias ea tendência de longo prazo por cálculos de 50 dias. A média selecionada deve ser descritiva do período de tempo escolhido. Este é quase sempre um comprimento médio diferente do que aquele prova mais útil para crossover compra e vende. A maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher um que fornece suporte para a correção do primeiro movimento para cima de um fundo. Se a média é penetrada pela correção, então a média é muito curta. Se, por sua vez, a correção fica aquém da média, então a média é muito longa. Uma média que é corretamente escolhida irá fornecer suporte muito mais frequentemente do que é quebrado. (Veja a Figura 6.) Bollinger Bands pode ser aplicado praticamente em qualquer mercado ou segurança. Para todos os mercados e questões, eu usaria um período de cálculo de 20 dias como ponto de partida e só me desviava dele quando as circunstâncias me obrigassem a fazê-lo. À medida que aumenta o número de períodos envolvidos, é necessário aumentar o número de desvios padrão empregados. Em 50 períodos, dois e um décimo desvios-padrão são uma boa seleção, enquanto em 10 períodos um e nove décimos de fazer o trabalho muito bem. 50 períodos com 2,1 desvio-padrão 10 períodos com 1,9 desvio padrão Banda Alta 50-dia SMA 2,1 (s) Banda média 50-dia SMA Baixa Banda 50-dia SMA - 2,1 (s) Banda Alta 10 dias SMA 1,9 (s) Médio Banda 10-dia SMA Baixa faixa 10-dia SMA-1.9 (s) Na maioria dos casos, a natureza dos períodos é imaterial todos parecem responder a corretamente especificado Bollinger Bandas. Eu usei-os em dados mensais e trimestrais, e eu sei que muitos comerciantes aplicá-los em uma base intraday. Tags das bandas superior e inferior As bandas comerciais respondem à pergunta se os preços são altos ou baixos em uma base relativa. A questão centra-se na frase "base relativa às quotas". As bandas comerciais não dão sinais absolutos de compra e venda simplesmente por terem sido tocadas, mas fornecem um quadro dentro do qual o preço pode estar relacionado aos indicadores. Alguns trabalhos mais antigos afirmaram que o desvio de uma tendência, medido pelo desvio padrão de uma média móvel, foi usado para determinar os estados de sobre-compra e sobre-venda extremos. Mas eu recomendo o uso de bandas comerciais como a geração de comprar, vender e sinais de continuação através da comparação de um indicador adicional para a ação de preço dentro das bandas. Se as etiquetas de preço a banda superior e indicador ação confirma-lo, nenhum sinal de venda é gerado. Por outro lado, se as etiquetas de preço da banda superior e ação do indicador não confirmar (ou seja, diverge). Temos um sinal de venda. A primeira situação não é um sinal de venda em vez disso, é um sinal de continuação se um sinal de compra estava em vigor. Também é possível gerar sinais de ação de preço dentro das bandas sozinho. Um topo (formação de carta) formado fora das faixas seguido de um segundo topo dentro das faixas constitui um sinal de venda. Não existe nenhuma exigência para a segunda posição superior em relação ao primeiro topo, apenas em relação às bandas. Isto ajuda frequentemente em manchar partes superiores onde o segundo impulso vai a um elevado novo nominal. Claro, o inverso é verdadeiro para baixos. Porcentagem b (b) e Largura de Banda Um indicador derivado de Bandas de Bollinger que eu chamo b pode ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usou para stochastics. O indicador b nos diz onde estamos dentro das faixas. Diferentemente do stochastics, que são delimitados por 0 e 100, b pode assumir valores negativos e valores acima de 100 quando os preços estão fora das bandas. Aos 100 estamos na banda superior, em 0 estamos na banda inferior. Acima de 100 estamos acima das faixas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da faixa inferior. Fechar - banda inferior banda superior - faixa inferior O indicador b permite comparar a ação de preço com a ação do indicador. Em um grande impulso para baixo, suponha que chegamos a -20 para b e 35 para índice de força relativa (RSI). No próximo empurrar para níveis de preços ligeiramente mais baixos (depois de um rali), b cai apenas para 10, enquanto RSI pára em 40. Recebemos um sinal de compra causado pela ação de preço dentro das bandas. (A primeira baixa veio fora das faixas, enquanto a segunda baixa foi feita dentro das bandas.) O sinal de compra é confirmado pelo RSI, uma vez que não fez uma nova baixa, dando-nos assim um sinal de compra confirmado. Banda superior - banda inferior Bandas e indicadores de negociação são boas ferramentas, mas quando combinadas, a abordagem resultante para os mercados se torna poderosa. Bandwidth, outro indicador derivado de Bollinger Bands, também pode interessar os comerciantes. É a largura das faixas expressa como uma percentagem da média móvel. Quando as bandas estreita drasticamente, uma forte expansão na volatilidade geralmente ocorre em um futuro muito próximo. Por exemplo, uma queda na largura da banda abaixo de 2 para o Standard amp Poors 500 levou a movimentos espetaculares. O mercado começa mais frequentemente na direcção errada depois que as faixas apertarem antes de realmente começar sob a maneira, de que janeiro 1991 é um exemplo bom. Evitando a Multicolinearidade Uma regra fundamental para o uso bem-sucedido da análise técnica requer evitar a multicolinearidade em meio a indicadores. Multicolinearidade é simplesmente a contagem múltipla da mesma informação. O uso de quatro indicadores diferentes todos derivados da mesma série de preços de fechamento para confirmar uns aos outros é um exemplo perfeito. Assim, um indicador derivado dos preços de fechamento, outro do volume e o último da faixa de preço forneceria um grupo útil de indicadores. Mas a combinação de RSI, convergência / divergência média móvel (MACD) e taxa de mudança (supondo que todos foram derivados de preços de fechamento e usaram períodos de tempo semelhantes) não. Aqui estão, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compras e vende sem correr em problemas. Em meio a indicadores derivados apenas do preço, RSI é uma boa escolha. Os preços de fechamento e o volume combinam para produzir o volume do contrapeso, uma outra escolha boa. Finalmente, faixa de preço e volume se combinam para produzir fluxo de dinheiro, novamente uma boa escolha. Nenhum é muito alto colinear e, assim, combinar juntos para um bom agrupamento de ferramentas técnicas. Muitos outros poderiam ter sido escolhidos também: MACD poderia ser substituído por RSI, por exemplo. O Índice de Canal de Mercadoria (CCI) era uma escolha precoce para usar com as bandas, mas como se mostrou, foi um pobre, uma vez que tende a ser colinear com as próprias bandas em determinados períodos de tempo. A linha inferior é comparar a ação do preço dentro das faixas à ação de um indicador que você sabe bem. Para confirmação de sinais, você pode então comparar a ação de outro indicador, desde que não seja colinear com o primeiro. Bandas de Bollinger foram criadas por John Bollinger, CFA, CMT e publicado em 1983. Eles foram desenvolvidos em um esforço para criar bandas comerciais totalmente adaptativas. As seguintes regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram obtidas a partir das perguntas que os usuários fizeram com mais freqüência e nossa experiência de mais de 25 anos com Bandas Bollinger. Bandas de Bollinger fornecem uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, o preço é alto na faixa superior e baixo na faixa inferior. Essa definição relativa pode ser usada para comparar ação de preço e ação de indicador para chegar a decisões de compra e venda rigorosas. Indicadores apropriados podem ser derivados de momentum, volume, sentimento, interesse aberto, dados inter-mercado, etc. Se mais de um indicador é usado os indicadores não devem ser diretamente relacionados uns com os outros. Por exemplo, um indicador de momentum pode complementar um indicador de volume com sucesso, mas dois indicadores de impulso não são melhores do que um. Bandas Bollinger pode ser usado no reconhecimento de padrões para definir / clarificar padrões de preços puros, tais como M tops e fundos W, mudanças de momento, etc Etiquetas das bandas são apenas isso, não tags sinais. Uma etiqueta da Banda de Bollinger superior NÃO é em-e-de-si um sinal de venda. Uma etiqueta da banda Bollinger inferior não é um sinal de compra. No mercado de tendências de preços pode, e não, subir a banda Bollinger superior e para baixo a Banda Bollinger inferior. Os fechamentos fora das Bandas de Bollinger são inicialmente sinais de continuação, não sinais de reversão. Os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel e cálculos de desvio padrão, e dois desvios padrão para a largura das bandas são apenas isso, padrões. Os parâmetros reais necessários para um determinado mercado / tarefa podem ser diferentes. A média desdobrada como a faixa de Bollinger média não deve ser a melhor para crossovers. Em vez disso, deve ser descritivo da tendência de médio prazo. Para uma contenção de preços consistente: se a média for aumentada, o número de desvios-padrão precisa ser aumentado de 2 em 20 períodos, para 2,1 em 50 períodos. Da mesma forma, se a média for encurtada, o número de desvios padrão deve ser reduzido de 2 em 20 períodos, para 1,9 em 10 períodos. As bandas tradicionais de Bollinger são baseadas em uma média móvel simples. Isso ocorre porque uma média simples é usada no cálculo do desvio padrão e desejamos ser logicamente consistentes. As Bandas de Bollinger exponenciais eliminam mudanças súbitas na largura das bandas causadas por grandes mudanças de preços saindo do verso da janela de cálculo. As médias exponenciais devem ser utilizadas tanto para a banda média quanto para o cálculo do desvio padrão. Não faça nenhuma suposição estatística com base no cálculo do desvio padrão na construção das faixas. A distribuição dos preços de títulos não é normal eo tamanho típico da amostra na maioria das implantações das Bandas de Bollinger é muito pequeno para significância estatística. (Na prática, tipicamente encontramos 90, e não 95, dos dados dentro das Bandas de Bollinger com os parâmetros padrão) b nos diz onde estamos em relação às Bandas de Bollinger. A posição dentro das faixas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics b tem muitos usos entre os mais importantes são identificação de divergências, reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bandas. Os indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo. Para fazer esta parcela de 50-período ou mais Bollinger Bandas em um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz o quão grande é o Bollinger Bands. A largura bruta é normalizada usando a banda média. Usando os parâmetros padrão BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos. Seu uso mais popular é identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de mudanças de tendência. Bandas Bollinger pode ser usado na maioria das séries financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e títulos. Bollinger Bands pode ser usado em barras de qualquer comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços no trabalho. Bandas Bollinger não fornecem conselhos contínuos, em vez disso, eles ajudam a indentify configurações onde as probabilidades podem estar em seu favor. Uma nota de John Bollinger: Uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica como Bandas de Bollinger é ver o que as outras pessoas fazem com ele. Estas regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram montadas em resposta às perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência de mais de 25 anos de uso das bandas. Embora existam muitas maneiras de usar Bandas Bollinger, essas regras devem servir como um bom ponto de partida. Para saber mais sobre Bandas de Bollinger: Para ver um webinar abrangendo estas 22 regras, clique em 22 Regras para Usar Bandas de Bollinger. Cópia Bollinger Capital Management. Todos os direitos reservados. Bollinger Bands: Introdução Anos atrás, quando eu primeiro corria Bollinger Bands. Eu pensei que eles eram bonitos. Os preços das ações saltando entre duas curvas, os limites U pper e L ower da banda e. Lembre-me. Bandas de Bollinger Olhamos para os últimos preços de ações n P 1. P 2. P n (onde incluímos P n o preço de hoje e onde P 0 é o preço n dias atrás) e calculamos sua média, P av. E seu Desvio Padrão, SD. Então, cada dia, traçamos os dois pontos: a U P av k SD b L P av - k SD Esses pontos traçam duas curvas e vemos o saldo atual do preço das ações entre as duas curvas, U e L. Como na Figura 1. Então, quais são n e k Você pode escolher qualquer coisa. Mas bem escolher n 20 dias e k 2 desvios padrão. Então você compra em L e vender em U Eu não disse isso Então o que você está dizendo que eu só quero olhar para Bandas Bollinger, mais uma vez, porque embora muitas vezes se calcula o SD (ou Volatilidade) dos retornos de ações. É estranho ver o SD dos preços das ações e. Como nas bandas de Bolli Sim, como nas Bandas de Bollinger. Fizemos, ao mesmo tempo, tentamos encontrar uma relação entre as propriedades estatísticas dos retornos e dos preços. Aqui . O que queremos fazer agora é investigar por que se esperaria que os preços das ações oscilassem entre U e L. Quando consideramos o SD dos retornos diários. Muitas vezes assumimos que eles têm uma distribuição Normal. Caso em que é improvável que os retornos ficarão muito longe do retorno médio. Na verdade, seria de esperar que a maioria dos retornos para se situar dentro de 2 desvios padrão do retorno médio. Na verdade, se eles foram Normalmente distribuídos, a probabilidade de que os retornos estão dentro de dois SDs da média é X. No entanto, se considerarmos os preços. Esperamos também que eles fiquem (principalmente) dentro de 2 desvios padrão do preço médio P av. Isso é como escolher k 2, eh Exatamente Quando o preço de hoje é maior que U ou menor que L. Então sua parte externa que 2 S banda centrada em P av. Então poderíamos esperar que o preço de amanhã volte para a banda. Que diz algo sobre o preço de amanhã, eh E os últimos n 20 preços são Normalmente distribuídos O que você thnk Huh Você está me perguntando Isso foi uma pergunta retórica. Posso apenas ir para o resultado final. Huh Claro. Basta clicar aqui Distribuição de Preços de Ações Suponha que, nos últimos n dias, os Fatores de Ganho diários sejam g 1. G 2. G 3. G n. Fatores de Ganho Sim, se um preço da ação vai de P para Pg em um dia, então g é o Gain Factor para esse dia. Por exemplo, g 1,056 corresponde a um retorno diário de 5,6. Então aqui está a pergunta: Nós temos o seguinte: Resultados O preço n dias atrás é dado como P 0. Os Fatores de Ganho diários, g, têm Meang M e Varianceg Var S 2. Estes são determinados a partir de dados históricos e são assumidos como independentes O Factor de Ganho n-dia G n P n / P 0 g 1 g 2 g 3. G n tem: M MeanG n Meang 1 Meang 2. Meang n M n a Média de um Produto o Produto dos Meios S 2 Variância G n (M 2 S 2) n - M 2n Veja isto Ok, agora bem supor que os gs são Lognormally distribuídos. Lognormal Eu pensei que você queria Normal Bem, sua prática comum de considerar ganhos diários (ou, no nosso caso, Gain Factors) para Lognormally ser distribuído. Além disso, torna a matemática mais fácil. Em qualquer caso, se g tem uma distribuição Lognormal, então g y y onde y log (g) tem uma distribuição Normal. Essa é a definição de Lognormal Uma vez que os ys são independentes Normalmente distribuídos números, sua soma também é Normalmente distribuído. Isso torna o log (G n) Normalmente distribuído, portanto, G n é distribuído Lognormally. Lembre-se do que significa dizer que F (x) é a distribuição cumulativa para uma variável Y: Significa que a probabilidade de que um Y escolhido aleatoriamente seja menor que algum x é F (x) (como na Figura 2). Assim, para qualquer x e n gs aleatórios, qual é a probabilidade de que G n g 1 g 2 g 3. G n Figura 2 Mas, como dissemos, G n é Lognormally distribuído, então Y log (G n) é Normalmente distribuído. Suponha que chamamos N u, Média, SD a função de distribuição Normal cumulativa com média prescrita e Desvio Padrão. Então log (G n) tem uma distribuição cumulativa descrita por N u, Mean, SD onde Mean e SD são a média e desvio padrão de log (G n). Conhecemos a média e a SD de G n. Thats resultados 3. mas que sobre log (G n) Boa pergunta. Na verdade, para Gn distribuídos lognormally uma relação entre os Meios e Desvios Padrão. Assim: Se M e S são a Média e o Desvio Padrão de G n. Então a Média eo Desvio Padrão do logaritmo é: M Log (I) Log (M) - (1/2) S 2 S 2 Variancelog (G n) log (1 S 2 / M 2). Assumindo que G n é Lognormally distribuído. Uma vez que temos agora rótulos para a média e SD de log (G n), podemos escrever o cumulativo distributon para log (G n) como: N u, M. S Probabilidade de que o Preço de Hoje esteja dentro de algum intervalo centrado no n-dia Média: P av Observe que, se P 0 1,00, então os números G 1. G 2. G 3. Etc. São apenas os preços de ações subseqüentes. Bem, suponha que é o caso. Huh Qual é o caso Que P 0 1,00 assim os produtos G k g 1 g 2. G k são os preços das ações. Bem stick P 0 em nossas fórmulas. mais tarde. Ok, temos esse preço de hoje P n g 1 g 2. G n é Lognormally distribuído com uma média conhecida e variância como dado é Resultados 5. Se a variável aleatória G tem uma distribuição Lognormal com Média e Variância dada, qual é a probabilidade de que G Youre me pergunte. Essa era uma pergunta retórica. Agora preste atenção. Estivemos aqui antes. Se G E quanto aos nossos preços das ações Sim, claro. Tenho certeza que você reconheceu o nosso G. Seu preço das ações de hoje G n. Assumindo que o preço inicial era P 0 1,00, n dias atrás. Na verdade, sabemos que a média e SD para usar nesta fórmula: M e S. Em outras palavras: A probabilidade de que G Então as chances de estar na banda Bollinger é. O que Se A é a probabilidade de ser menor que U e B é a probabilidade de ser menor que L. então. Seu B - A, eh Na verdade, seu A - B como em: N log (U), M. S) - N log (L), M. S) Nota: Lembre-se que estavam falando sobre a probabilidade de que o fator de ganho de n dias esteja entre dois números. Não confunda Gain Factors com retornos diários. Na verdade, um Gain Factor é 1 (retorno diário). A média dos fatores de ganho, thats M. É 1 maior que a média dos retornos diários. Se a média dos retornos diários for 0,0123 (isto é 1,23), então M 1,0123. Quando você vai inserir algum outro preço inicial. P 0. Fora de 1.00 Agora. Os números U e L dados em aeb assumem um valor P 0 arbitrário. Para gerar os números apropriados para o caso P 0 1,00, wed divide cada um de U e L por P 0. Suponhamos weve dividido U e L por P 0. Bem chamar estes U U / P 0 e L L / P 0. Ok Agora estavam falando sobre o caso em que P 0 1,00 (como fizemos acima). Como vimos acima, a probabilidade de que GP n / P 0 Por que você não dá apenas o resultado, ok Heres nosso resultado final: Assumindo n aleatória aleatória Fatores de ganho que são Lognormally distribuídos com Média M e Desvio Padrão S então a probabilidade de que o preço , Pn. Vai encontrar-se entre L e U é dado por: Há um monte de números coloridos Claro. Começamos com o Desvio M ean e S tandard dos Fatores de Ganho diários e, em seguida, para o M ean e S tandard Desvio durante n dias depois, supondo uma distribuição Lognormal, o M ean e S tandard Desvio do logaritmo Lembre-se: a probabilidade Fórmula Mágica) é realmente a probabilidade de que o Fator de Ganho (sobre n dias) esteja entre L / P 0 e U / P 0. Isso é o mesmo que: ProbL / P 0 Você tem um exemplo Ok, bem considerar GE sobre o passado n 20 dias e. Não que a fórmula mágica trabalho para os próximos dias n Ok permite começar com o preço de hoje GE (thats nosso P 0). Bem, olhe 20 dias para o futuro para obter uma probabilidade de que o preço das ações ficará entre L e U. Mas nós temos que decidir que dados históricos nós usamos para calcular esse M ean e S tandard Desvio. Como talvez os últimos 150 dias ou talvez. Você não tem uma planilha Sim, dá uma foto. Como a Figura 3. Essa 27 probabilidade. Você realmente acredita que, claro, eu não ofereço uma garantia de reembolso nas minhas planilhas. Para fazer o download da planilha. ZIPd, clique com o botão direito na figura 3 e salve o destino. É bom. Que a probabilidade Ok, heres o que bem fazer: Bem usar um M ean e S tandard Desvio com base no passado D dias (exemplo D 150 dias). Bem, comece há um ano (isso é dezembro, 2002) e olhe o preço de estoque de GE naquele tempo: Thats nosso P 0. Em seguida, olhar para frente 20 dias e olhar para o preço das ações. Thats P n para n 20. Então vemos se o preço das ações P n é 1,00 a 3,00 maior do que P 0. Isto é: L P 0 1 e U P 0 3. Repetimos isto para todos os dias de 02/12 a 03/12. Em seguida, vemos quantas vezes o preço da ação estava na faixa prescrita L So U e L será sempre 1 e 3 superior ao preço inicial, à direita, e n ficará fixado em 20 dias. Mas a porcentagem de Fórmula Mágica dependerá de sua D. Certo Sim, isso determina M e S. Tão bem fazer isso para vários valores de D. Mas a porcentagem real não vai mudar, certo Não. Depende apenas dos últimos anos preços diários. Eles não vão mudar. E Heres o resultado para vários valores de D. Prever 20 dias à frente: L P 0 1 e U P 0 3 Então você está verificando para ver se o preço, 20 dias, portanto, está entre 1 e 3 superior ao preço atual. Bem, estavam vendo o que a Fórmula Mágica diz eo que o resultado real foi, durante o ano passado. Heres outro resultado para diferentes U e L e n: Previsão n 30 dias à frente: L P 0 2 e U P 0 5 Que está olhando 30 dias no futuro para ver se o preço aumentou entre 2 e 5. Sim. Alguns são muito ruim, eh Ya ganhar alguns, ya perder alguns. Educação Forex Educação Técnica Construção A fim de compreender melhor a construção do indicador, é preciso entender o conceito de desvio padrão. Desvio Padrão Desvio Padrão é um conceito de estatística. Ela se origina da noção de distribuição normal. Para pessoas que já tomaram um curso de estatística, distribuição normal é semelhante a uma curva de sino. Para levar este exemplo mais adiante, quando um professor distribui notas em um scalerdquo ldquocurved, ele ou ela está empregando distribuição normal. A maioria dos alunos vai cair em algum lugar na faixa média (ou média) e obter um B. Haverá alguns alunos que fazem muito mal e obter notas ruins, e aqueles acing o teste receberá Arsquos. Um desvio padrão de distância da média, mais ou menos, incluirá 67,5 por cento dos alunos scoresquo. Dois desvios padrão de distância da média incluem 95 por cento das pontuações. Há apenas 5 dos alunos que têm o melhor absoluto e as piores absoluto pontuação. Como isso pode se relacionar com o comércio de moeda estrangeira O Bollinger Bands indicatorrsquos função principal é medir a volatilidade. O que o Bollinger Bands limites superior e inferior tentar fazer é confinar usando dois desvios padrão, 95 por cento dos (possíveis) preços de fechamento. Ele faz isso comparando o preço de fechamento atual com a média móvel do preço de fechamento. A diferença entre eles, e portanto a volatilidade do preço atual em relação à média móvel, aumentará ou diminuirá o desvio padrão. Quando a volatilidade é alta, ou preços próximos da média móvel, as Bandas de Bollinger aumentam para acomodar mais preços possíveis que podem cair dentro de 95 da média. Fórmula de Desvio Padrão é o preço de fechamento médio para N períodos, conforme ilustrado por uma linha de média móvel. É o preço de fechamento em cada dia durante N períodos (representado pelo sigma signalrsquos i). N é o período, o padrão é 20 (pode ser em dias, horas, semanas, minutos). A construção das Bandas de Bollinger é bastante direta, uma vez que se entende qual é o desvio padrão. A banda média é uma média móvel simples: Onde n é o período.