Estratégias De Negociação Do Mercado Neutro

Market Neutral O que significa Market Neutral Uma estratégia neutra de mercado é um tipo de estratégia de investimento empreendida por um investidor ou um gestor de investimentos que procura lucrar com preços crescentes e decrescentes em um ou mais mercados, ao mesmo tempo em que tenta evitar completamente alguma forma específica Do risco de mercado. Estratégias neutras para o mercado são muitas vezes alcançadas através da combinação de posições longas e curtas em diferentes ações para aumentar o retorno de fazer boas seleções de ações e diminuir o retorno dos movimentos do mercado. BREAKING DOWN Market Neutral Não há um único método aceito de empregar uma estratégia de mercado neutro. Além do método mencionado acima, os estrategistas neutros do mercado também podem usar outras ferramentas, tais como arbitragem de fusão, setores de curto prazo, e assim por diante. Os gerentes que mantêm uma posição de mercado neutro são capazes de explorar qualquer momento no mercado. Hedge fundos comumente tomar uma posição neutra do mercado, porque eles estão focados em absoluto, em oposição aos retornos relativos. Uma posição neutra do mercado pode envolver a tomada de uma posição de 50 longos, 50 curtos em uma determinada indústria, como petróleo e gás, ou assumir a mesma posição no mercado mais amplo. Muitas vezes, estratégias neutras ao mercado são comparadas a fundos de ações long / short, embora sejam claramente diferentes. Fundos de longo / curto simplesmente pretendem variar suas exposições de ações longas e curtas em todas as indústrias, aproveitando oportunidades subvalorizadas e sobrevalorizadas. Estratégias neutras para o mercado, por outro lado, concentrar-se em fazer apostas concentradas com base em discrepâncias de preços com o objetivo principal de atingir um beta zero versus seu índice de mercado apropriado para cobrir o risco sistemático. Embora os fundos neutros do mercado usem posições longas e curtas, este objetivo do categorys do fundo é distintamente diferente do que fundos longos / curtos lisos. As Duas Principais Estratégias de Mercado Neutro Existem duas estratégias principais neutras no mercado que os gerentes de fundos empregam: arbitragem fundamental e arbitragem estatística. Os investidores fundamentais neutros no mercado usam a análise fundamental, em vez de algoritmos quantitativos, para projetar um caminho da empresa para a frente e fazer negócios com base nas convergências de preço das ações previstas. Os fundos neutros do mercado de arbitragem estatística usam algoritmos e métodos quantitativos para descobrir discrepâncias de preços em ações com base em dados históricos. Em seguida, com base nestes resultados quantitativos, os gestores vão colocar negócios em ações que são susceptíveis de reverter para seus meios de preço. Um grande benefício e vantagem de fundos neutros do mercado é a sua grande ênfase na construção de carteiras para mitigar o risco de mercado. Em tempos de alta volatilidade do mercado, os resultados históricos mostraram que os fundos neutros no mercado provavelmente superarão os fundos usando outras estratégias. Exceptuando as estratégias de venda a descoberto puras, as estratégias neutras para o mercado historicamente têm as mais baixas correlações positivas para o mercado, especificamente porque o local aposta específica em convergências de preços de ações, protegendo o risco de mercado geral. Popular é por causa do número de oportunidades que há para fazer lucros. Por exemplo, ao contrário de outras formas de investimento, as opções dão aos comerciantes a oportunidade de lucrar quando um título subjacente permanece neutro, ou seja, não se move no preço. Esta função é exclusiva das opções, pois não existem outros instrumentos financeiros que possam ser negociados para gerar lucros por falta de movimento de preços. Há um grande número de estratégias neutras de negociação de opções (também conhecidas como estratégias não-direcionais) que podem ser usadas quando você tem uma perspectiva neutra sobre uma segurança subjacente, e se você pode ganhar uma boa compreensão dessas então você abrirá muitos Oportunidades de lucros. Nesta página, explicamos o conceito de uma tendência neutra e discutimos as vantagens e desvantagens de usar estratégias de negociação neutras. Além disso, fornecemos uma lista de estratégias que você pode usar para lucrar com uma perspectiva neutra. O que é uma tendência neutra Vantagens de estratégias neutras Desvantagens de estratégias neutras Lista de estratégias neutras Conteúdo da seção Links rápidos Opções recomendadas Corretores Leia revisão Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker O que é uma Neutral Trend In Termos de investimento, a palavra neutro é geralmente usado para descrever um instrumento financeiro que doesnt mover no preço. Embora isso seja tecnicamente preciso, no contexto de negociação de opções a palavra tem um significado ligeiramente mais amplo. Quando falamos de estratégias de negociação neutras, estamos falando de estratégias que não só lucram com um título subjacente ficando no mesmo preço, mas também lucram quando essa segurança se move dentro de uma faixa apertada de preços. Quando o preço de uma segurança sobe e desce por pequenas quantidades ao longo de um período de tempo, o seu dito para estar se movendo de lado. Isto é porque se você traçou os movimentos do preço em um gráfico, a linha do gráfico não mostraria nenhuma inclinação ou declínio real, mas estaria bàsicamente movendo-se lateralmente. Quando um preço está se movendo de lado, o valor subjacente está no que é conhecido como uma tendência neutra. Durante essa tendência, o preço do título subjacente está consistentemente subindo e descendo, mas não geralmente por uma quantidade enorme e seu sempre permanecendo com uma certa faixa. Uma tendência neutra normalmente ocorre após um aumento sustentado no preço ou uma diminuição sustentada do preço quando o preço começa a atingir níveis de resistência ou suporte em conformidade. Estas tendências podem continuar por semanas ou mesmo meses de cada vez. Os comerciantes conservados em estoque e outros investors realmente esforçar-se-ão lucrar sob estas circunstâncias e deixarão tipicamente os valores que estão em uma tendência neutra sozinho. No entanto, os comerciantes opções podem tirar proveito deles usando estratégias adequadas. Vantagens de estratégias neutras A maior vantagem das estratégias de negociação de opções neutras é realmente o simples fato de que elas existem. Ser capaz de lucrar com ações e outros instrumentos financeiros que permanecem relativamente estáveis ​​no preço dá aos investidores que usam opções muitas mais oportunidades do que aqueles que não. Muitos instrumentos financeiros passam por períodos prolongados de ser neutro, ou em uma tendência neutra, e isso dá aos comerciantes de opções muitas chances de gerar retornos. É um tanto óbvio que as oportunidades mais potencialmente lucrativas que existem, maior a chance de êxito em uma base consistente. A outra vantagem principal destas estratégias é que usando-as você pode lucrar com três resultados diferentes. Se a segurança subjacente não se move em tudo, você fará um lucro. Se o valor subjacente aumenta de preço ou diminui de preço, você ainda vai fazer um lucro, fornecendo os movimentos de preços ficar dentro de um intervalo adequado. Algumas estratégias precisam do preço da segurança subjacente para permanecer em um intervalo muito apertado para retornar um lucro, enquanto outros podem lucrar com uma gama mais ampla. Até certo ponto, você pode controlar o quão grande você deseja que o intervalo seja e este é outro exemplo de como as opções de negociação flexível pode ser. Outras vantagens incluem o fato de que você pode transformar a decadência do tempo em um positivo e também controlar a sua exposição ao risco em certa medida. Ao usar algumas das estratégias mais básicas, é muito simples para calcular o máximo de lucro potencial e perda potencial máxima, e isso pode ser muito útil para quando planeja negociações e gestão de risco. Finalmente, o fato de que existem tantas estratégias diferentes que você pode usar significa que você tem muita escolha e uma boa chance de encontrar um que se encaixa bem com seus objetivos pessoais. Desvantagens de estratégias neutras Não há muitas desvantagens importantes quando se trata de usar estratégias deste tipo. A maior desvantagem é o fato de que os lucros potenciais destes são sempre limitados, porque a quantidade máxima de lucro que pode ser feita a partir de qualquer comércio é essencialmente fixado no momento em que é executado. Outra desvantagem é que todas as estratégias exigem pelo menos duas transações, e algumas delas mais, então você potencialmente pagará uma quantia justa em comissões. Isso é verdade na maioria das estratégias de negociação de opções. Além disso, alguns deles podem ser bastante complicado e certamente não é adequado para iniciantes. Essas desvantagens são todas relativamente menores, porém, e deve ser claro que eles são muito compensados ​​pelos benefícios. Lista de Estratégias Neutras Abaixo, listámos uma série de estratégias neutras de negociação de opções que são comumente usadas por comerciantes de opções. Weve incluído um pouco de informação sobre cada um, mas para mais detalhes você deve clicar no link relevante. Se você está lutando para escolher uma estratégia adequada, você pode gostar de dar uma olhada em nossa ferramenta de seleção. Isso é relativamente simples e normalmente seria usado se você já possui uma segurança e deseja lucrar com ele estar em uma tendência neutra. É adequado para iniciantes. Isso é bastante simples e você geralmente usá-lo se você já possui uma segurança e quer lucrar com ele estar em uma tendência neutra e protegê-lo contra quaisquer perdas se ele cair no preço. É adequado para iniciantes. Isso é razoavelmente complexo e combina venda curta uma segurança e escrever opções de venda. Não é adequado para iniciantes. Esta é uma estratégia de negociação relativamente simples, mas não é realmente adequado para iniciantes, devido ao alto nível de negociação exigido. Envolve duas transações e cria um spread de crédito. Isto é bastante simples, mas requer um nível elevado de negociação por isso não é adequado para iniciantes. Ele cria um spread de crédito e envolve duas transações. Isso combina duas transações para criar um spread de crédito. Seu bastante simples, mas requer um alto nível de negociação que não é adequado para um iniciante. Isto é simples bastante ser usado por novatos. Duas transações estão envolvidas e um spread de débito é criado. Isso é direto e envolve duas transações. Ele cria um spread de débito e é adequado para iniciantes. Esta é uma estratégia de negociação complicada que não é adequado para iniciantes. Há duas transações envolvidas e um spread de crédito é criado. Isso é complexo e não para iniciantes. Ele cria um spread de crédito com duas transações. Isso envolve quatro transações separadas para criar um spread de débito. Não é adequado para iniciantes. Isso cria um spread de débito. Há quatro transações envolvidas e não é adequado para iniciantes. Isso é complexo e envolve três transações para criar um spread de débito. Não é adequado para iniciantes. Isso é complexo e cria um spread de débito usando quatro transações separadas. Não é adequado para iniciantes. Isso envolve quatro transações e é complicado. Ele cria uma propagação de débito e não é adequado para iniciantes. Isso é complexo e cria um spread de crédito. Envolve quatro transações e não é adequado para iniciantes. Isso é complexo, envolvendo quatro transações, e não é adequado para iniciantes. Ele cria um spread de crédito. Isso é complicado e não é adequado para iniciantes. Envolve quatro transações e cria um spread de crédito. Essas estratégias de opções podem ser ótimas maneiras de investir ou alavancar posições existentes para investidores com um sentimento de mercado neutro. Reversão Usado principalmente por comerciantes do assoalho, uma reversão é uma estratégia da arbitragem que permita que os comerciantes lucrem quando as opções são underpriced. Para colocar em uma inversão, um comerciante iria vender ações e usar opções para comprar uma posição equivalente que compensa o estoque curto. Conversão Usado principalmente por comerciantes do assoalho, uma conversão é uma estratégia da arbitragem que permita que os comerciantes lucrem quando as opções são overpriced. Para colocar em uma conversão, um comerciante iria comprar ações e usar opções para vender uma posição equivalente que compensa o estoque longo. Colar Os investidores de alta tendência que buscam uma estratégia de baixo risco para usar em conjunto com uma posição de estoque longa podem querer experimentar um colarinho. No exemplo aqui, um colar é criado pela combinação de chamadas cobertas e coloca protetora. Butterfly Ideal para investidores que preferem riscos limitados, estratégias limitadas de recompensa. Quando os investidores esperam preços estáveis, podem comprar a borboleta vendendo duas opções na greve do meio e comprando uma opção nas batidas mais altas e mais baixas. As opções, que devem ser todas as chamadas ou todas as put, também devem ter a mesma expiração e subjacentes. Condor Ideal para investidores que preferem riscos limitados, estratégias limitadas de recompensa. O condor toma o corpo da borboleta - duas opções na greve do meio 0 e divide-se entre dois golpes médios. Neste sentido, o condor é basicamente uma borboleta esticada sobre quatro preços de exercício em vez de três. Long Straddle Para os investidores agressivos que esperam volatilidade de curto prazo ainda não têm viés para cima ou para baixo (ou seja, um viés neutro), a longa straddle é uma excelente estratégia. Esta posição envolve a compra de um put e uma chamada com o mesmo preço de exercício, expiração e subjacente. Short Straddle Para investidores agressivos que não esperam muito volatilidade de curto prazo, o short straddle pode ser uma estratégia arriscada, mas rentável. Esta estratégia envolve a venda de um put e uma chamada com o mesmo preço de exercício, expiração e subjacente. Long Strangle Para investidores agressivos que esperam volatilidade de curto prazo ainda não têm viés para cima ou para baixo (isto é, um viés neutro), o estrangulamento longo é outra excelente estratégia. Esta estratégia geralmente envolve a compra de chamadas fora do dinheiro e coloca com o mesmo preço de exercício, expiração e subjacente. Short Strangle Para investidores agressivos que não esperam muito volatilidade de curto prazo, o estrangulamento curto pode ser uma estratégia arriscada, mas rentável. Esta estratégia normalmente envolve a venda de fora-do-dinheiro coloca e chama com o mesmo preço de exercício, expiração e subjacente. O lucro é limitado ao crédito recebido pela venda de opções. A perda potencial é ilimitada como o mercado se move para cima ou para baixo. Put Ratio Spread Para investidores agressivos que não esperam muito volatilidade de curto prazo, spreads de taxa são uma recompensa limitada, estratégia de risco ilimitado. Os spreads de rácio de posição, que envolvem compras de ponta em greve mais elevada e venda de um maior número de puts numa greve inferior, são neutros no sentido de que são prejudicados pelo movimento do mercado. Calendário Spread Calendar spreads também são conhecidos como spreads horários ou horizontais porque envolvem opções com diferentes meses de vencimento. Porque não são excepcionalmente rentáveis ​​por conta própria, spreads calendário são frequentemente utilizados por comerciantes que mantêm grandes posições. Normalmente, um spread longo calendário envolve a compra de uma opção com uma expiração de longo prazo e vender uma opção com o mesmo preço de exercício e uma expiração de curto prazo. Sobre nós Verifique-nos para fora Produtos O que oferecemos Riscos de amplificação de segurança Não encontrei o que você precisava Informe-nos. Brokerage Produtos: Não FDIC Seguro middot Não Garantia Bancária middot Maio Perder Valor optionsXpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece consultoria financeira, fiscal ou jurídica. O conteúdo e as ferramentas são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. Quaisquer ações, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma determinada segurança. Produtos e serviços destinados a clientes dos EUA e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. A negociação on-line tem um risco inerente. Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Riscos para Futuros e Opções em nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível pelo telefone 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. Várias estratégias de opções de perna envolverão várias comissões. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias da Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos pela Charles Schwab amp Co. Inc. (Membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Membro SIPC) (optionsXpress). Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo Charles Schwab Bank, pelo Membro FDIC e por um Equal Housing Lender (Banco Schwab). Copy 2016 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Membro SIPC. Tome os índices com uma abordagem neutra de mercado ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO: fevereiro Nos mercados voláteis de início de 2014, tornou-se muito mais desafiador. Este ano será sobre a geração de alfa, mantendo beta em cheque. Em meados de janeiro, os mercados já estavam preocupados com os mercados emergentes e suas moedas, com a China e com as potenciais conseqüências de seu sistema bancário paralelo, e com a disposição de flexibilização quantitativa (QE) após a próxima reunião do Federal Open Market Committee (FOMC) . Em 24 de janeiro, o Dow Jones Industrial Average afundou 318 pontos, eo mercado de ações registrou sua pior queda semanal em mais de dois anos. Os comerciantes de curto prazo podem prosperar nesses mercados, volatilidade de negociação ao longo do dia, comprar o VIX e utilizar outras estratégias de curto prazo para proteger o risco e gerar lucros. Investidores de longo prazo precisam de outras estratégias para sobreviver a esses mercados. Primeiro, se você não teve em conta o risco em seu portfólio de alta beta de 2013, é hora de chegar a ele. Procure por ações, ETFs e outras posições que tenham corrido para cima. Seu highflyers de 2013 estão entre aqueles mais prováveis ​​sofrer em selloffs de mercado este ano. Uma abordagem defensiva aos mercados voláteis que gostamos particularmente é uma estratégia longa / curta. Uma combinação de posições de ações longas e curtas em sua carteira pode mitigar ou praticamente cancelar o risco de mercado. Conseguir uma carteira quase neutra do mercado pode ser um passo significativo na redução do risco. A chave para qualquer estratégia de longo / curto é escolher o direito longos e shorts. Se bem-sucedida, essa estratégia pode levar a retornos significativos da carteira, ao mesmo tempo em que limita o risco de atingir esses retornos. Obviamente, há uma grande quantidade de trabalho e pesquisa na escolha dos nomes individuais. Outra abordagem é utilizar um veículo de investimento que realiza isso com uma estratégia ou gerente que tem demonstrado sucesso. Um desses veículos que preferimos no atual ambiente de mercado é o PIMCO EqS Long / Short Fund PMHDX, -0.09 Este fundo tem o invejável histórico de superar o índice SampP 500 nos últimos anos, com um risco significativamente menor do que esse índice e também Diminuindo muito menos do que o SampP 500 no último mercado de urso. Embora uma oferta relativamente nova como um fundo mútuo, o ex-gestor de fundos de cobertura Geoffrey Johnson tinha sido a mesma estratégia em um veículo privado desde 2003. Ele tem navegado alguns mercados muito complicado nos últimos 10 anos, incluindo 2008, quando o fundo caiu apenas 5,4 contra o declínio médio da categoria de 15,4 eo desmoronamento do SampP 500 de 37. Há também 130/30 fundos longos / curtos a considerar. A estratégia 130/30 usa a alavancagem financeira ao cortar os estoques de baixo desempenho e os estoques comprados que devem ter retornos elevados. Uma relação de 130/30 implica shorting estoques até 30 do valor da carteira e então usando produtos de venda a descoberto para tomar uma posição longa nos estoques que o gerente sente vai superar o mercado. Tenha cuidado com esta estratégia de longo / curto em um mercado volátil. O objetivo desses fundos é visar mais amplificar os retornos do que reduzir o risco. Dito isto, nós gostamos do ProShares Large Cap Core Plus ETF CSM, -0,29 para esta estratégia. Este ETF acompanha o Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. CSM superou o SampP 500 em 2014, mas não espere muita proteção no lado negativo com esta participação. Alguns fundos de longo / curto se concentrarão em uma única indústria. Paring posições longas e curtas entre ações da mesma indústria pode reduzir significativamente o risco específico da indústria, juntamente com o risco de mercado. Porque estoques da mesma indústria tendem a se mover em ciclos semelhantes, sendo um estoque longo e curto outro tende a cancelar a volatilidade de cada posição um contra o outro. Através de uma estratégia de longo / curto prazo, um gerente pode capturar o crescimento em um determinado setor da indústria, mas com menor volatilidade e mais consistência do que apenas longo investir. Posições curtas podem tirar proveito de empresas mais fracas e modelos de negócios desatualizados no espaço. Um sector da indústria em particular, que atualmente favor é a saúde. Para uma estratégia específica de longo / curto prazo neste setor, nós gostamos Highland Long / Short Healthcare HHCCX, 0,95 Enquanto um dos setores de alto desempenho de 2013, acreditamos ações de saúde ainda oferecem oportunidade. O que melhor do que um fundo de longo / curto neste espaço para ajudar a sobreviver os mercados voláteis de 2014 David Kudla é Fundador, CEO e Estratega de Investimento Principal de Mainstay Capital Management, um consultor de investimento registrado, independente de honorários. Mais informações sobre sua empresa podem ser encontradas em mainstaycapital. Divulgação: Os clientes e funcionários da Mainstay Capital Management podem deter os títulos mencionados neste artigo em suas carteiras de investimento. Os títulos mencionados podem não ser adequados para alguns investidores, com base na sua tolerância ao risco ou no seu horizonte temporal de investimento. Tópicos relacionados Copyright copy2016 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados ​​por requisitos de câmbio. Índices SampP / Dow Jones (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Todas as cotações são em tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para a Nasdaq, e 20 minutos para outras bolsas. Os índices SampP / Dow Jones (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações estão em tempo de troca local. Os fundos de hedge de mercado neutro empregam tipicamente um número de estratégias de investimento diferentes (por exemplo, longos e curtos) em que os fundos de hedge individuais podem se especializar. Embora alguns investidores considerem estratégias de mercado neutras para Ser semelhante (ou mesmo o mesmo) como uma estratégia longa / curta, este artigo irá distinguir entre os dois, concentrando-se em características-chave relacionadas com o mercado estratégias neutras. No núcleo, estratégias neutras no mercado focam em fazer apostas concentradas, geralmente baseadas em uma assimetria de preços percebida, enquanto limitam a exposição geral do mercado através de uma combinação de posições compradas e curtas. O objetivo final é conseguir um beta o mais próximo possível de zero para proteger contra risco sistemático. Esta estratégia difere em espécie da maioria dos fundos de longo / curto que são essencialmente procurando longa ou curta exposição no mercado através de uma série de comércios. As estratégias de arbitragem estatística baseiam-se na constatação de anomalias de preços em acções (com base em preços históricos) que provavelmente reverterão para a média ao longo de um período de tempo - a estratégia visa o lucro fora Da convergência dos preços. Outros investidores neutros no mercado têm uma visão fundamental da trajetória futura de uma empresa, ao invés de algoritmos, para investir em um determinado estoque que acabará por convergir a um determinado preço. Em ambos os casos, a aposta em acções é coberta por uma série de posições longas e curtas para eliminar a exposição ao mercado. Uma das principais vantagens da estratégia de mercado neutro é uma maior ênfase na cobertura contra a volatilidade do mercado, o que tem sido particularmente útil nos últimos três anos, quando a volatilidade do mercado atingiu picos até agora desconhecidos. Enquanto os fundos de hedge que utilizam outras estratégias experimentaram perdas substanciais durante esse período, a maioria dos fundos neutros em ações obtiveram desempenho acima da média de outros fundos de ações, devido à ênfase na tomada de riscos limitados. Como os gestores de fundos de hedge neutros ao mercado tentam colocar apostas especializadas na convergência de preços e evitar a exposição ao risco geral de mercado, a correlação entre o desempenho do mercado e os fundos neutros no mercado apresenta a correlação mais baixa (positiva) das estratégias de investimento, É por isso que fundos de fundos (fundos que investem em fundos de hedge) geralmente alocam uma parcela de capital para fundos neutros do mercado seu desempenho superará outros fundos durante períodos de perda de mercado. Em segundo lugar, os fundos neutros em termos de mercado são mais resistentes às mudanças bruscas de liquidez devido à natureza equilibrada das estratégias. Isso não quer dizer que o risco de liquidez não exista com fundos de mercado neutro, mas tende a desempenhar um papel menor do que com outras estratégias - particularmente aquelas que destacam shorting. Existem várias desvantagens para a estratégia de investimento neutra em termos de mercado. A primeira grande desvantagem é a capacidade prática dos gerentes para manter um beta de zero. Embora seja possível em teoria, às vezes é muito difícil conseguir um fundo verdadeiramente neutro do mercado, especialmente porque muitas vezes é impossível se proteger contra diferentes riscos e mudar as correlações entre diferentes segmentos do mercado. Uma segunda desvantagem é que, embora os fundos neutros no mercado ofereçam algum seguro contra a desaceleração, eles também têm um lado positivo limitado em um mercado em alta. Um preço da abordagem mais equilibrada é que nos mercados de touro, fundos neutros do mercado tendem a underperform outras estratégias. No geral, crises extremas de volatilidade ao longo dos últimos anos abobadaram os fundos neutros do mercado para a frente, particularmente como uma estratégia que efetivamente gerencia o risco. Embora nem todos os mercados neutros tenham cumprido a promessa, os fundos de hedge que implementam essas estratégias continuarão a encontrar investidores, ainda que apenas como parte-chave das carteiras que procuram a diversificação. Obtenha informações abrangentes e atualizadas sobre 6100 Hedge Funds, fundos de fundos e CTAs no banco de dados Barclay Global Hedge Fund. Dados vivos LIVRES em 6385 Hedge Funds CTAs

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Gold Scalper 2016 EA - Resultado do teste ao vivo. Governo dos EUA Exoneração de responsabilidade obrigatória. Commodity Futures Trading Commission Futuros e opções de negociação tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não comércio com dinheiro que você não pode perder. Esta não é nem uma solicitação nem uma oferta de compra / venda de futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. CFTC REGRA 4.41 RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, SENDO QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OU NÃO COMPENSADO PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FACTORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS SIMULADOS DE NEGOCIAÇÃO, EM GERAL, SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. Aviso de risco de Forex. Usando esta ferramenta automatizada do Forex, você reconhece que você é familiar com estes riscos e que você é unicamente responsável para os resultados de suas decisões. Não aceitamos qualquer responsabilidade por qualquer perda direta ou conseqüente decorrente do uso de qualquer robô forex listado no EAtester. A este respeito, é de salientar que os resultados anteriores não são necessariamente indicativos do desempenho futuro. Como instalar o Gold Scalper 2016 EA Como adicionar e instalar Expert Advisors (EA) Robot Forex no Metatrader 4. Etapa 1: Adicionar os EAs à pasta direita. Primeiro, abra a instância da plataforma MT4 Forex Trading onde você deseja adicionar o consultor perito. Quando isso estiver aberto, clique em Arquivo no menu de navegação superior e, em seguida, clique em ldquoOpen Data Folderrdquo no menu suspenso. Isso abrirá a pasta de dados no seu computador. Etapa 2: Adicionar o Expert Advisor (s) à pasta de dados Na pasta de dados aberta, clique em MQL4 - gt Experts. Isso abre a pasta Especialistas. Esta é a pasta onde os EAs serão adicionados. Passo 3: Cole o arquivo. mq4 ou. ex4 EA na pasta ldquoExpertsrdquo Use o Ctrl C para copiar e colar os arquivos do consultor especialista de sua localização nativa para a pasta Experts aberta, em seguida, reinicie sua plataforma MT4 fechando-a e abrindo-a novamente . Até agora, os Expert Advisors estarão disponíveis para uso na guia Especialistas no menu de navegação à esquerda. Observe que esse processo substitui o método antigo onde os EAs podem ser copiados e colados diretamente na pasta especialistas, que era uma subpasta autônoma na pasta que abriga o cliente MT4. Ao adicionar um EA ao gráfico, vá para o menu Navegador no lado esquerdo da interface da plataforma, clique no sinal ao lado de Expert Advisors para mostrar os EAs anexados. Clique no item a ser adicionado à plataforma. Isso abre uma janela pop-up onde o comerciante pode definir os parâmetros dentro dos quais o EA irá funcionar. Quando isso for concluído, clique em OK para anexar o EA. O EA deve então ser ativado ativando o botão ldquoAutotradingrdquo na parte superior da interface da plataforma. A ativação bem-sucedida aparecerá como uma face sorridente no canto superior direito do gráfico ao lado do nome da EA. A EA está agora disponível para negociação. Como instalar um EA na plataforma MetaTrader 4 - Tutorial de vídeo. A partir de setembro de 2010, todos os meus testes diretos são apresentados em contas reais. Ele simplesmente não é mais realista do que isso. A maioria das contas será aberta com o LiteForex. FXOpen ou, a partir do verão de 2011, PrivateFx. Se você quiser comparar o desempenho dos consultores especializados nesta página, vá para a EA Top, onde as informações são mais condensadas e você também pode ver algumas estatísticas. Configurações: padrão, gestão do dinheiro definido como 2 para cada sistema Iniciado: 19.09.2010 Broker: FXOpen Conta Tipo: viva, equilíbrio cento início: 4980 pares de moedas: myfxbookimage userbirt systemforex combo-eurusd-sistema id50897 Sistema desc8221Forex Combo EURUSD teste frente EURUSD FXOpen8221 Link / revisão / forex-combo-system Configurações: padrão, risco definido para 2 para cada sistema, GMT detecção desativada e manual GMT offset configurado para 3 permanentemente (LiteForex tem 3 durante DST e 2 caso contrário) Iniciado em 12.03.2011 Broker: LiteForex Tipo de conta: live, cent Saldo inicial: 5000 Pares de moedas: GBPUSD myfxbookimage userbirt systemforex-combo-sistema-gbpusd id93933 desc8221Forex Combo Sistema forward test GBPUSD LiteForex8221 link / revisão / forex-combo-system Configurações: default, risk set to 2 for Cada sistema e par de moedas para GBPUSD apenas, GMT detecção desativada e manual GMT offset configurado para 3 permanentemente (PrivateFX está usando GMT2 e DST) Iniciado: 22.08.2011 Broker: PrivateFx Tipo de conta: ao vivo, micro Saldo inicial: 300 Pares de moedas: EURUSD , GBPUSD myfxbookimage userbirt sistema systemforex-combo-system id153470 desc8221Forex Combo System teste a frente PrivateFX8221 link / review / forex-combo-system Configurações: default, RiskLevel 1 e StealthMode off Iniciado: 21.09.2010 Corretora: LiteForex Tipo de conta: : 5000 myfxbookimage userbirt systemforex-Megabot Configurações frente teste LiteForex8221 link / revisão / forex-Megabot id51283 desc8221Forex Megabot: default Iniciado: Broker 01.12.2010: tipo de conta LiteForex: viva, saldo inicial cento: 5000 myfxbookimage userbirt systemKangarooEA id67781 desc8221KangarooEA teste de vínculo progressivo LiteForex8221 / revisão Configurações / kangarooea: default Iniciado: Broker 17.01.2010: tipo de conta PrivateFx: ao vivo, saldo inicial micro: 300 pares: myfxbookimage userbirt systemkangaroo-pfx id229664 desc8221KangarooEA frente teste PrivateFX8221 link / avaliação / Configurações kangarooea AUDUSD: default (tamanho do lote 0,1 ) Iniciado: 12.01.2011 Broker: tipo de conta LiteForex: viva, cento saldo inicial: Configurações 5000 myfxbookimage userbirt systemforex-crescimento-bot id78627 crescimento desc8221Forex bot frente teste LiteForex8221 link / revisão / forex-crescimento-bot: Padrão Iniciado: 13.01.2011 Mediador: FXOpen tipo de conta: ao vivo, equilíbrio cento início: 5013 Nota: Os diferenciais fixo em 3 para ambos EURCHF e EURGBP myfxbookimage userbirt systemeurclimber id77349 desc8221EURClimber frente teste FXOpen8221 link / revisão Configurações / eurclimber: padrão, de risco 3 Iniciado: 27.03.2011 Broker: FXOpen Tipo de conta: live, cent Saldo inicial: 5013 myfxbookimage userbirt systemharvester-2 id88776 desc8221Harvester v2 forward test FXOpen8221 link / live-forward-test / harvester-v2 Configurações: default, risk 5 Iniciado: 23.02.2010 Broker: GO Markets Tipo de conta : Ao vivo, micro Saldo inicial: AUD 96.30 myfxbookimage userbirt systemforex-real-profit-ea id89182 desc8221Forex Real Lucro EA teste para a frente GO Markets8221 link / revisão / forex-real-profit-e Configurações: padrão, hora definida para 8:15, risco 2 Iniciado: 27.03.2011 Broker: LiteForex tipo de conta:, equilíbrio cento partida ao vivo: 5000 myfxbookimage userbirt id97619 desc8221Forex manhã Trade Link frente teste LiteForex8221 / live-forward-teste / Configurações forex-manhã com o comércio systemforex-manhã com o comércio: padrão, AutoMM ajustado a 3 para todos os pares Começou: 29.03.2011 Corretora: LiteForex Tipo de conta: ao vivo, micro Saldo inicial: 500 myfxbookimage userbirt systemwallstreet-forex-robô id98165 desc8221Wallstreet Forex Robot forward teste LiteForex8221 link / review / wall-street-forex-robot Configurações: default, risk 5, automatic money management Iniciado em: 02.06.2011 Corretora: LiteForex Tipo de conta: live, micro Saldo inicial: 503 myfxbookimage userbirt systemwindfall id119145 desc8221Forex Windfall teste direto LiteForex8221 link / review / forex-windfall Configurações: default, MaximumSpread 3.5 Iniciado em: 23.06.2011 Corretora: LiteForex Tipo de conta: live, cent Saldo inicial: 3000 myfxbookimage userbirt systempiprider id127431 desc8221PipRider teste direto LiteForex8221 link / live-forward-test / piprider Configuração: padrão, gerenciamento de dinheiro ativado usando LotsPercent 2.0 Iniciado em: 07.08.2011 Broker: tipo de conta PrivateFx: viva, micro saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemsteady crescimento id145144 crescimento desc8221Steady viver frente Configurações test8221 link / live-forward-test / fx-steady-crescimento: default (RiskPercent 3.0) Iniciado: Broker 07.08.2011 : PrivateFx Tipo de conta: live, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemquantumfx-bot id145528 desc8221Quantum FX Bot live forward teste8221 link / live-forward-test / quantum-fx-bot Configuração: default (Risk is 100) Iniciado em: 12.09.2011 Corretora: PrivateFx Tipo de conta: live, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemsilver-ea id163178 desc8221Silver EA live forward teste8221 link / live-forward-test / silver-ea Configuração: default, PercentToRisk 5.0 Iniciado: 07.08.2011 Corretora: PrivateFx Tipo de conta: live Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemteadywinner id145546 desc8221Steady Winner live forward test8221 link / live-forward-test / steady-winner Configuração: default, Estratégia 1 lotpercent 3.0, Estratégia 2 lotpercent 1.5, Estratégia 3 lotpercent 3.0 Iniciado: 07.08.2011 Broker: PrivateFx tipo de conta: ao vivo, micro saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemirisfx id145574 desc8221Iris FX ao vivo em frente Configurações test8221 link /-forward-teste ao vivo / iRIS-fx: tudo padrão, exceto: Risco 1.5, FIFO desativado a partir de 11.10.2011, Stop Orders, Hard Stop Trailing e AutoAdjustECN estão configurados para false Iniciado: 07.08.2011 Broker: PrivateFx Tipo de conta: live, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemmillion-dollar-pips-eurusd id145575 desc8221Million Dollar Pips EURUSD live forward teste8221 link / live-forward-test / million-dollar-pips Configurações: todos os padrões, exceto: Risco 1.5, FIFO false, Stop Ordens falsas, Hard Stop Trailing false e AutoAdjustECN false Iniciado: 24.10.2011 Broker: PrivateFx Tipo de conta: ao vivo, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemmillion-dollar-pips-gbpusd id182318 desc8221Million Dollar Pips GBPUSD ao vivo frente test8221 link / live-forward-test / million-dollar-pips Configuração: FIFO falsa, Pare de ordens falsas, Hard trailing stop falso e AutoAdjustECN falsa Iniciado: Broker 24.10.2011: tipo de conta PrivateFx: viva, saldo inicial micro: 300 myfxbookimage userbirt systemmillion-dólar-pips-USDJPY id182319 desc8221Million Dollar pips USDJPY viver frente test8221 ligação / Live-forward-test / million-dollar-pips Configurações: default (FGTAutoLot 0.005) Iniciado em 31.10.2011 Broker: PrivateFx Tipo de conta: live, micro Saldo inicial: 300 Alavancagem: 1: 500 Nota: Trader v4 myfxbookimage Utilizador systemforex-gold-trader-v4 id184629 desc8221Forex Gold Trader v4 ao vivo frente test8221 link / live-forward-test / forex-gold-trader Configurações: default (dynamicLot 0.5) Iniciado: 08.08.2011 Interrompido: 26.09.2011 quando O ouro deu um mergulho ea conta tomou uma parada para fora. Corretora: PrivateFx Tipo de conta: live, micro Saldo inicial: 300 (aumentado em 200 em 24.08.2011 quando a conta estava perto de uma chamada de margem) Nota: esta conta estava em execução Forex Gold Trader v3 myfxbookimage userbirt systemforex-gold-trader-v3 Id146392 desc8221Forex Gold Trader v3 live forward teste8221 link / live-forward-test / forex-gold-trader Configurações: default (RiskLevel 1) Iniciado em: 08.08.2011 Broker: PrivateFx Tipo de conta: live, micro Myfxbookimage userbirt systemgenial - investir id146416 desc8221Genial Invest viver frente test8221 link / live-forward-test / Configurações genial a investir: padrão, EnableMM verdade, Risco 5 Iniciado: 08.08.2011 Broker: PrivateFx Conta tipo: viva, equilíbrio micro partida: 300 myfxbookimage userbirt systemeuro-inteligente Id146460 desc8221Euro Smarter live forward test8221 Link / live-forward-test / euro-smarter Configurações: default, Risk 2, TradeMicroLots true Iniciado em: 22.08.2011 Broker: PrivateFx Tipo de conta: live, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemfx - Trader id153450 desc8221FX Velocidade Trader live forward teste8221 link / live-forward-test / fx-speed-trader Configuração: padrão, porcentagem de margem livre ajustada para 5.0 Início: 29.09.2011 Broker: PrivateFx Tipo de conta: live, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage Userbirt systemparaswing id170719 desc8221ParaSwing live forward test8221 link / live-forward-test / paraswing Configurações: todos os padrões, exceto TakeProfit 0.65, TrailingStopLoss 0.65, LotsSize 0.02 (risco médio, recomendado pelo fornecedor) Iniciado em 29.08.2011 Broker PrivateFx Tipo de conta: Live, micro Alavancagem: 1: 200 Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemforex-gale id170735 desc8221Forex Gale live forward teste8221 link / live-forward-test / forex-gale Configurações: padrão, MaxSpread 4.0, MoneyManagement habilitado, SuperAggressivo habilitado parece ser um problema de cálculo muito com micro lotes) Iniciado: Broker 30.09.2011: PrivateFx tipo de conta: ao vivo, equilíbrio micro partida: 300 pares: EURUSD apenas, como recomendado pelo fornecedor myfxbookimage userbirt systemforex-choque id170963 desc8221Forex Shocker viver frente test8221 Link / live-forward-test / forex-shocker Configurações: default, Stealth false, Risk 3.0 Iniciado em: 24.10.2011 Broker: PrivateFx Tipo de conta: live, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemforex-cleaner id182320 desc8221Forex Cleaner live forward test8221 link / Live-forward-test / forex-cleaner Configurações: default Iniciado em: 31.10.2011 Corretora: PrivateFx Tipo de conta: live, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt id184625 desc8221Smart FX Master Scalper live forward test8221 link / Live-forward-test / smart-fx-master-scalper Configurações: default Começou: 31.10.2011 Broker: PrivateFx Tipo de conta: live, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt id184626 desc8221Smart FX Breakout Hunter live forward Configurações: default Iniciado em: 31.10.2011 Corretora: PrivateFx Tipo de conta: live, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemtwo-por cento-diariamente id184894 desc8221Dos por cento diariamente ao vivo para a frente Test8221 link / live-forward-test / two-percent-daily Configurações: default, AutoRisk 3.0 Iniciado: 01.11.2011 Broker: PrivateFx Tipo de conta: live, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt id185521 desc8221Forex Trend Hunter ao vivo frente test8221 link /-forward-teste ao vivo / Configurações forex-trend-Hunter: padrão, MMPercentage 5 Iniciado: 03.11.2011 Broker: PrivateFx tipo de conta: ao vivo, saldo inicial micro: 300 myfxbookimage userbirt systemforex-winning-solução id186377 desc8221Forex vencimento Solution Live-forward test8221 link / live-forward-test / forex-winning-solution Configurações: default, MaximumRisk 1.0 (devido ao tamanho do lote 10k a configuração normal, recomendada é 0.1) Iniciado em 13.11.2011 Broker: PrivateFx Tipo de conta: Micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemorange-forex-robot id190949 desc8221Orange Forex Robot live forward teste8221 link / live-forward-test / orange-forex-robot Configurações: default (StartLotSize 0.01, MaxLevel 6) Iniciado em: 22.11.2011 Broker: PrivateFx Tipo de conta: live, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemforex-flow id195916 desc8221Forex Fluxo live forward test8221 link / live-forward-test / forex-flow Configuração: default, Percent Risk 0.5 Iniciado: 27.11.2011 Broker: PrivateFx Tipo de conta: Live, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemforex-eas-tendência-scalper id198312 desc8221Forex EAs Trend Scalper live forward teste8221 link / live-forward-test / forex-eas-trend-scalper Configurações: default, FixedLots 0.15 Iniciado em: 27.11.2011 Broker: PrivateFx tipo de conta: ao vivo, saldo inicial micro: 300 myfxbookimage userbirt systemmyfxduplicate id199543 desc8221MyFXDuplicate viver frente test8221 link / live-forward-test / Configurações myfxduplicate: RiskScaling padrão aumentou para 10,0 após 1 semana de testes, quando se tornou óbvio que o doesn8217t EA Saber como lidar com um tamanho de contrato diferente. Iniciado em: 06.12.2011 Corretora: PrivateFx Tipo de conta: live, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemfx-smart-invest id204483 desc8221FX Smart Invest ao vivo frente test8221 link / live-forward-teste / fx-smart-invest Configurações: padrão UseMM 8211 ativado, MMType 8211 1, LotsFor1000 8211 1.0, Lotsdigits 8211 2, UseTradePause 8211 false, SettingsType 8211 1 Iniciado: 13.12.2011 Broker: tipo de conta PrivateFx: viva, equilíbrio micro partida: 300 myfxbookimage userbirt systemhyper-ea id210257 desc8221Hyper EA test8221 frente ao vivo Link / live-forward-test / hyper-ea Configurações: padrão UseMM 8211 habilitado, MMType 8211 1, LotsFor1000 8211 1.0 para EURCAD e 0,5 para os outros pares, Lotsdigits 8211 2, UseTradePause 8211 false Iniciado: 21.08.2012 Broker: PrivateFx Account Tipo: ao vivo, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt id370900 desc8221Hyper EA Pro live forward teste8221 link / live-forward-test / hyper-ea Configurações: principalmente configurações padrão alteradas ou a pena mencionar: MoneyManagementVariant 1, riskLongPercent 3, riskShortPercent 3, useAdaptiveMM falsa, OrderOpenwithSLTP falsa, AutoTradeOpen verdade, UseLocalTime falsa, useServerTime verdade, startTimeHour 2 Iniciado: 20.12.2011 Broker: PrivateFx Conta tipo: viva, saldo inicial micro: 300 myfxbookimage userbirt systemmagic-champ-ii id211423 desc8221Magic Champ II ao vivo Definições: por defeito, com excepção do risco, que foi fixado da seguinte forma: EURUSD 8211 3, GBPUSD 8211 3, USDCAD 8211 2, AUDUSD 8211 2 Iniciado em: 20.01.2012 Broker: PrivateFx Tipo de conta: ao vivo, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemfast-forex-milhões id229091 desc8221Fast Forex Millions live forward teste8221 link / live-forward-test / fast-forex-million Configuração: padrão, tamanho de lote fixo 0.04 Iniciado em: 12.01.2012 Broker: PrivateFx tipo de conta: ao vivo, saldo inicial micro: 300 myfxbookimage userbirt id229293 desc8221Interbank Trade Advisor viver frente Configurações test8221 link / live-forward-test / interbancárias de trade-conselheiro systeminterbank-trade-orientador: ScalperLotsRiskReductor padrão 5.0, ScalperStealthMode falsa Iniciado: 13.02.2012 Corretora: PrivateFx Tipo de conta: live, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemfap-turbo id244904 desc8221FAP Turbo live forward teste8221 link / live-forward-test / fap-turbo-live Configuração: default Stealth false, RiskLevel 0.05, RecoveryMode Falso Começou: 13.02.2012 Broker: PrivateFx Tipo de conta: live, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemforex-megadroid id244903 desc8221Forex Megadroid live forward teste8221 link / live-forward-test / forex-megadroid Configurações: default VariableLotSize 5.0 Iniciado: 15.02. 2012 Broker: PrivateFx Tipo de conta: ao vivo, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemphibase-pro id247350 desc8221PhiBase Pro live forward teste8221 link / live-forward-test / phibase-pro Configurações: .2012 Corretora: PrivateFx Tipo de conta: live, cent Saldo inicial: 40000 (400) myfxbookimage userbirt systemforex-inveja id265257 desc8221Forex Envy live forward teste8221 link / live-forward-test / forex-envy Configurações: padrão (usando os arquivos set fornecidos com Fixed off and Capital 0.05) Iniciado em: 09.04.2012 Broker: PrivateFx Tipo de conta: live, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemneotradex id286046 desc8221NeoTradEx live forward teste8221 link / live-forward-test / neotradex Configuração: default (incluindo o risco 2) Iniciado : 10.04.2012 Corretora: PrivateFx Tipo de conta: ao vivo, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemforex-real-lucro-e-pfx id304808 desc8221Forex Real Lucro EA v6 teste à frente PrivateFx8221 link / live-forward-test / forex-real-profit Configurações: default (usando o perfil fornecido) Iniciado em: 08.05.2012 Broker: PrivateFx Tipo de conta: live, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemeuronis id302564 desc8221Euronis live forward teste8221 link / live-forward-test / euronis Configurações: default, risk 2.0 Iniciado em: 25.06.2012 Broker: PrivateFx Tipo de conta: live, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemnumberone-impulsivo-scalper id335965 desc8221NumberOne live forward teste8221 link / live-forward-test / steadyonfx-number-one-impulsive-scalper , RiskPercent 20 Iniciado em: 25.06.2012 Corretora: PrivateFx Tipo de conta: live, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemfxpapa id336044 desc8221FxPapa live forward test8221 live forward teste8221 link / live-forward-test / fxpapa Configuração: default, Disabled Começou: 29.06.2012 Broker: PrivateFx Tipo de conta: live, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systempipjet id336149 desc8221PipJet live forward teste8221 link / live-forward-test / pipjet Configuração: default riskPercent 1.5, useBracketSLTP enabled Início: 06.08.2012 Broker : PrivateFx Tipo de conta: ao vivo, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemforex-robin-vol id362648 desc8221Forex Robin VOL live forward teste8221 link / live-forward-test / forex-robin-vol Configurações: padrão, risco 30 (devido a um problema Com o cálculo do tamanho do lote, would8217ve usado 3 caso contrário) Iniciado: 27.08.2012 Corretora: PrivateFx Tipo de conta: ao vivo, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemactrader-scalper id370903 desc8221ACTrader Scalper ao vivo frente test8221 link / live-forward-test / actrader - Scalper Configuração: default, risk 0.5 on all pairs Começou: 06.10.2012 Broker: PrivateFx Tipo de conta: live, micro Saldo inicial: 300 myfxbookimage userbirt systemforex-minuto-trader id400358 desc8221Forex Minuto Trader live forward test8221 link / live-forward-test / Forex-minute-trader História Eu estou empenhada em manter um registro de todas as alterações aplicadas aos testes em frente, mas estava ficando bastante grande e desordenando esta página desnecessariamente, então eu decidi movê-lo. Está agora disponível na página do history do history do teste do forward. O mais melhor testador terceiro da estratégia para MetaTrader 4 Alguém pode dar algum conselho nas opções disponíveis para usar uma aplicação de terceiro para testar / optimize Um Metatrader 4 de EA (mt4) é limitado à operação de 32 bits de núcleo único, o que é lixo para o recurso de otimização no testador de estratégia. O Metatrader 5 executa multi-core de 64 bits, por isso ele manivelas através de otimizações. Eu amo o mt5 mas. Eu acho mt4 muito mais fácil de desenvolver do que mt5 e eu posso ter acesso a spreads melhor execução amp em mt4. Eu fiz a pesquisa óbvia do google, mas nada realmente atraiu (eu obter desinteressado quando um produto comercial usa sinais em seu site). Então, é alguém capaz de oferecer qualquer conselho ou experiência que possa ter por favor O que é tudo sobre o seu tudo sobre o dinheiro. Registrado Jun 2014 Status: Membro 167 Posts Ninguém está interessado neste tópico Realmente vejo threads em todos os tipos de absurdo, mas quando se trata de soluções de testes robustos, ninguém está interessado. Eu posso ver porque 90 de você falham. De qualquer forma, se alguém um dia tropeçar nisto. Onlinestrategytester / - parece muito legal que eles têm todos os dados já (mas qual é a qualidade dos dados tick), no entanto, eu não sou um fã de carregar meu ea para a internet forexsb / wiki / fsbpro / start - Parece ser um Monte de coisas que eu realmente não preciso, mas pelo menos ele faz otimizações. Não mencionar velocidade etc Mais investigação necessária. Strategyquant / eaanalyzer / - Parece lixo. Tudo o que faz é analisar seu arquivo backtest concluído. Isso é impossível. Forexcontrolcenter / - Igual ao acima, tudo o que faz é importar suas declarações do Metatrader. Mais lixo. Newsite. asirikuy / - Isso parece muito bom. No entanto, eles cobram uma taxa mensal que eu não sou fã de (A subscrição custa 292 USD para o primeiro ano e, em seguida, 161 USD para cada ano depois disso). Eu vou feliz para pagar a qualidade, mas eu quero o software na minha máquina. No seu conjunto, bastante dissapointing à primeira vista. Nenhum site fez menção sobre como os dados de carrapatos são manipulados ou o uso da cpu. Eu vou continuar procurando, mas eu estou pensando que pode ser de volta para MT5 Whats it all about Tudo sobre o dinheiro. Eu não sou mais fã de backtest, mas eu tinha backtest acitivy naquela época, mesmo que consumir minhas horas de negociação. Você já tentou com eles, tickstory /. Um único par tick ticks às vezes em gigabytes. Meu único problema é, spec pc não poderia lidar com os dados converter e muitas vezes falha. Bem, você sempre pode tentar configuração diferente com dados de backtest, mas os dados reais é o mercado atual. O objetivo da BT é apenas verificar se a nossa lógica funciona de acordo com o plano de negociação, o resultado sempre varia do processo FT. Gastar mais com a frente. Seu EA deve responder por derrapagens e rejeitar negócios com deslizamento excessivo para que você não possa culpar o download de dados de carrapatos pelo problema. Em relação Tickstory, eu nunca tive qualquer problema com a conversão de dados. Tendo tentado a maioria dos programas mencionados no Post 2, penso que MT4 em si é bom para back testing. Apenas não use MT4 history downloader. Se você quiser apenas 90 back testar a confiabilidade, use SQ Tick Downloader de dados que parece ser mais rápido do que Tickstory. Use quotConfigurequot para exportar os dados do tick para o CSV e marque as caixas para criar dados de séries temporais de CSV e depois importe-os para o MT4. Se você quiser 99,9 precisão você terá que usar Tickstory para fazer a importação de carrapatos em MT4 e não se esqueça de executar o seu MT4 de Tickdata. Você pode fazer referência aos dados de ticks SQ de Tickstory. Basta renomear os arquivos para o formato Dukascopy. Para descobrir o formato, basta fazer um pequeno download usando Tickstory e olhar para o nome do arquivo. É Dukascopy formato. Infelizmente, o nome do arquivo de dados do tick SQ tem seu próprio formato. Para resumir, MT4 em si é o melhor, uma vez que é livre e confiável. O que não é confiável são os dados fornecidos pelo MT4 history download. Portanto, faça o download de seus próprios dados usando um programa de terceiros, como SQ Tick Data Downloader ou Tickstory. Ninguém está interessado neste tópico Realmente eu vejo tópicos em todos os tipos de disparates, mas quando se trata de soluções de testes robustas, ninguém está interessado. Parece que apenas alguns comerciantes realmente se preocupam com backtesting confiável. Eu acho que o problema é que o processo de backtesting é difícil de ser feito corretamente e leva tempo para estudar e dominar. É difícil programar EA corretamente. O backtester MT é lento eo resultado do backtest para um especialista não é bom na maioria dos casos. Demora realmente boa quantidade de tempo para fazer um perito logicamente correto com um desempenho bom backtest e estatísticas. É por isso que a maioria dos comerciantes desistiu no processo e começar a jogar. Sim sim. Negociação sem um backtest correto é GAMBLING. Infelizmente não há uma solução fácil e sem falhas. Im forex profissional e lutando com esse problema para os últimos dez anos. Parecia que a única maneira para mim era desenvolver o meu próprio motor backtetsing. Atualmente, estou fazendo uma série de vídeos sobre a criação de Expert Advisors. Você pode encontrá-lo nesse canal: youtube / playlistlis. WldbCHs10pT3qP A série vai cobrir toda a viagem de estabelecer e testar um ambiente comercial, tornando as configurações adequadas, recolha de dados, backtesting e análise de estratégias forex, preparando Expert Advisors e finalmente começar um verdadeiro comércio. Posso dizer que tenho uma boa experiência no campo do backtesting e posso discutir todos os tópicos sobre o processo. Apenas não use MT4 history downloader. Se você quiser apenas 90 back testar a confiabilidade, use SQ Tick Downloader de dados que parece ser mais rápido do que Tickstory. Caro DaveC, ao importar Tick Data to MetaTrader você realmente aumentar o quotModelling qualityquot número, mas este é o único objetivo que você atingir. Não melhorar sua chance de ganhar dinheiro com o comércio ao vivo. Você sabe porquê A razão é muito simples - os dados de carrapatos baixados com o SQ Tick Data Downloader ou Tickstory estão vindo de DuqasCopy, mas eles não oferecem MT trading. A dinâmica de dados é diferente, você não pode pensar o backest realizado em dados moldados por Ducas é confiável para o seu corretor. Oi Innate, você experimentou essa ferramenta que você gostava (testador inteligente Forex) Ele usa dados tick-by-tick. As citações que você precisa para fazer o download do TrueFX - arquivos. csv mensais. O único problema é que os arquivos são realmente grandes para MS Excel para abri-los completamente - se você quiser ver ou editar os dados, você precisa usar outro software. Você também pode baixar um pequeno utilitário de lá para cortar um arquivo de um mês em pedaços menores, se necessário. Pessoalmente, eu não backtest em mais de uma semana de dados. BTW, na minha opinião, trueFX parece muito legal. Citações negociáveis. Oi, desculpe, não, eu não investiguei muito mais do que antes. Decidi que o único caminho a seguir (para mim) era avançar para o mt5 e usar o testador de estratégia nisso. Por conseguinte, eu havent olhou para trás em mt4 e incomodado com o aborrecimento de download de dados tick etc etc Eu ainda totalmente apoiar a noção de que corretamente backtesting realizada é essencial. Se nada mais reduz o tempo de desenvolvimento de eas. O que é tudo sobre o seu todo sobre o dinheiro. Você está testando em dados reais tick Eu me lembro MT4 leva M1 barras e interpola carrapatos a partir disso, o que torna os dados artificiais - demasiado quotsmoothquot. Obrigado Não, eu não estou usando dados de carrapatos reais. Em mt5 o testador usa os pontos ohlc e recria o histórico. Eu ainda uso o modo Every Tick para aumentar a precisão. Eu verifiquei isso antes com dados de carrapatos reais e os resultados foram muito, muito semelhantes. O suficiente para eu não me preocupar em perseguir os dados de carrapatos reais indescritíveis. IMHO foi ocupar muito do meu tempo adquirindo e carregando os dados de carrapato em vez de apenas testar e desenvolver. Minha estratégia não é fortemente dependente de detalhes minuciosos e testador mt5s me dá confiança suficiente que estou desenvolvendo minha estratégia na direção certa. Seja cuidadoso sobre a qualidade de dados de carrapatos lá fora. A menos que você está colhendo-o sozinho, provavelmente não será a imagem completa. Por exemplo, se você abrir o arquivo csv criado a partir de TickStory há apenas um punhado de carrapatos para cada minuto. Este não é o caso real. Em vez disso, haveria centenas ou milhares de carrapatos a cada minuto, dependendo do tempo e do instrumento financeiro. Mt4 vs mt5 codificação é muito semelhante hoje em dia. Estou satisfeito por eu ter feito o interruptor. O que é tudo sobre o seu todo sobre o dinheiro. Ive tendo problema com meu backtesting até que eu resolvi o problema algumas maneiras. Agora, eu backtest em cada ticks 70 mais rápido como eu faço com Open Prices. O que mais eu preciso? Tenho dados de diferentes fontes. Tickstory e StrategyQuant. Mas, depois de ver este truefx vou também dar-lhe um ir, para se certificar de que a minha estratégia funciona melhor em todo o ambiente antes de publicá-lo para ele público. Tópico agradável aqui. Hey lá, satisfeito aqui você está tendo o melhor sucesso com seu teste Pode você por favor nos dizer o que é você fêz para fazer o testador traseiro funcionar 70 agradecimentos mais rápidos. O que é tudo sobre o seu todo sobre o dinheiro. Qualquer pessoa capaz de dar alguns conselhos sobre as opções disponíveis para usar um aplicativo de terceiros para testar / otimizar um EA (mt4) Metatrader 4 é limitado a um único núcleo operação de 32 bits, que é lixo para o recurso de otimização no testador de estratégia. O Metatrader 5 executa multi-core de 64 bits, por isso ele manivelas através de otimizações. Eu amo o mt5 mas. Eu acho mt4 muito mais fácil de desenvolver do que mt5 e eu posso ter acesso a spreads melhor execução amp em mt4. Eu fiz a busca óbvia do google, mas nada realmente apelou (eu obtenho desinteressado quando uma troca. Olhe na plataforma de cTrader cAlgo, eles têm uma área de teste muito boa. Isso tops MT backtester com certeza, e é livre com conta de Pepperstone. Se (IsTesting ()) ObjectsDeleteAll () Se não estiver depurando ou verificando alguns códigos, certifique-se de que todos os meus códigos têm essas linhas antes da linha OrderSend () Eu uso isso também em meus códigos: if (IsTesting) Print (quotThis é necessário enquanto Demoing ou Trading Live, não necessária herequot) E, em todos os meus objetos Desenho também, eu faço isso: if (IsTesting) ObjectCreate (quotTradingAlonequot, OBJPROPHLINE , 0, Time0, Ask50Point) Em comentários também, eu faço mesmo se (IsTesting) if (IsTesting) Comentário (quotNeeded Em Demo. Isso é realmente útil, obrigado

Wuza Forex Peace

A criação de um estilo de vida extraordinário Últimos Posts Meu site de negócios é quase feito que só precisa de alguns ajustes aqui e ali, e algumas fotos. Eu tenho um plano sólido para como I8217m que vai aproximar meus clientes potenciais e como I8217m que vai lanç meus conceitos e idéias para eles. Dito isso, também tive uma idéia para um tipo especial de publicidade que iria implementar na minha empresa, que também está muito animado, porque a partir de agora, quase ninguém está fornecendo esse tipo de serviço. O que este novo serviço é tudo sobre, é basicamente ajudar as empresas a obter mais visibilidade na internet usando um conceito especial que I8217m também está trabalhando. Em reagards para Uni, o curso Matrix é feito por agora, enquanto as estatísticas vão terminar em meados de maio, e então os exames para ambos os cursos será no início de junho. Então, sim, meu negócio realmente começou a entrar em forma que é incrível, e eu não posso esperar para mergulhar dar mais tempo e esforço. Eu não tenho procurado Forex ultimamente, na verdade, tem sido meses desde que eu fiz pela última vez para ser honesto. No entanto, todas essas coisas que I8217m fazendo é com o único propósito de reinvestir esses dinheiro em Forex, mas espero que também outros empreendimentos de negócios que começam no futuro. Mas por agora, minha empresa de TI, Uni e Forex tem minhas prioridades. Desde o meu último post, muitas coisas aconteceram. Eu passei no teste SP, que ficou muito feliz. Infelizmente eu falhei tanto ACD eo exame COM, então I8217ll tem que re-tomar os próximos ano. Eu não sei o que eu poderia ter mudado, mas uma coisa é certa, houve progresso em meus resultados, mas apenas não o suficiente para eu passar nos exames. Além dos meus exames, quero falar sobre o meu novo negócio em que estou trabalhando. Basicamente, a empresa é uma empresa de TI com base na internet. I8217m vai fornecer websolutions, marketing online e alguns trabalhos de design e consultoria. Tenho certeza de que tenho as habilidades necessárias, agora só tenho que mostrar isso no meu negócio. Hoje, eu trabalhei no site da empresa, com todas as informações e outras coisas. Uma vez feito, I8217m pôde pôr acima uma ligação, mim don8217t sabem ainda, mas let8217s vêem. I8217m ainda vai para uni, desde que eu tenho 2 exames em junho. Um é sobre a Computação Matricial eo outro sobre Estatística. É por agora. Eu ainda não ouvi nada no que diz respeito aos meus resultados de exames, mas eu acho que eles devem vir durante a próxima semana que I8217m muito animado para. A única coisa que eu quero falar sobre este post, é como aumentar a sua produtividade. Algumas semanas atrás, eu instalei uma web-extensão no meu PC de mesa chamado Focusd. O que este aplicativo faz, é que ele bloqueia todos os sites, ou determinados sites de sua escolha. Uma vez que um site é bloqueado, você pode ir para esse site para esse dia em particular, mas isso também depende das configurações que você usa. Eu me dei 10 minutos todos os dias para visitar os sites que estavam na lista 8220block8221, que incluiria vários sites de notícias, facebook, sites de esportes e etc Uma vez que o limite de 10 minutos se foram, eu wasn8217t capaz de visitar esses sites mais, E teve de esperar o dia seguinte. Para este exame acd, I8217ve decidiu trabalhar a partir do meu Mac em vez do PC desktop. Desde que eu não usei programas semelhantes anteriormente no Mac, eu tive que encontrar um similar, chamado Wastenotime. Além disso, decidi excluir o aplicativo do Facebook no meu telefone e recebi o app 8220Messenger8221 em vez disso. Isso permite que eu responda a mensagens pessoais sem sentir o desejo de percorrer minha parede. Em suma, I8217m ansioso para cortar o tempo gasto em sites aleatórios e aumentar a minha produtividade. Só pensei que era hora de uma nova atualização e um pequeno 8220recap8221 sobre o que aconteceu no último par de semanas. I8217ve terminou meus exames de com e sp, mas haven8217t tem minhas notas para eles ainda. Eu tenho uma sensação muito boa para ambos, e tenho certeza de que vou passar no exame. Então, agora, agora estou esperando os resultados dos exames. Em cerca de um mês eu tenho o meu exame ACD, que será o último antes dos exames de verão em junho, então agora que a única coisa que focou em I8217m agora mesmo. Eu sempre odeio se não estou no controle da situação atual, e sinceramente isso é um pouco como me sinto agora. Entretanto, tenho plena consciência de que não há muito que eu possa fazer no momento. Eu só posso esperar com paciência para os meus resultados, e depois levá-lo de lá. Sobre algumas coisas mais positivas. Um mau hábito que eu disse há muito tempo é que costumo comer muitas das minhas refeições do sofá, o que não é bom para a sua saúde. Para as últimas 2 semanas penso, I8217ve começou a comer todas as minhas refeições da mesa de jantar, e sim, é ótimo. Eu não fiz muito para conseguir o meu hábito ou qualquer coisa, eu apenas tomei atitudes. Às vezes é bom ter um plano e fazer as coisas estrategicamente, mas às vezes você apenas tem que fazê-lo sem pensar, e acho que isso é o que eu fiz. Assim como eu fiz com a meditação, comecei a acordar mais cedo e etc Porque, às vezes, se você tem que considerar e reconsiderar tudo o que você faz, você vai perder a motivação e você acabou oprimido. Portanto, é bom ter um equilíbrio entre ter a capacidade de fazer as coisas imediatamente e às vezes ter um plano sobre como realizar uma determinada tarefa. Hoje I catalãs iam da cama cerca 9:45 que é uma melhoria que é o de Nice. Meu objetivo final é acordar às 8 e sair da cama às 9. Algo que eu não falei muito sobre a minha situação atual. Como eu mencionei alguns posts antes, eu terminei meu grau de Bacharel em eletrônica e engenharia de TI. Mas a coisa é, eu não recebi meu certificado ainda, e há uma razão por que. A fim de receber o seu certificado, você tem que passar em todos os exames e I8217ve simplesmente não feito isso. Por isso, agora, há 3,5 anos para o meu bacharelado e em torno de junho deste ano, quando eu terminar o resto dos meus exames, eventualmente, obter o meu certificado, e eu posso continuar com um mestrado, ou eu posso simplesmente parar. A partir de agora, I8217ve sido a 2 exames que eu tenho a partir do quinto semestre, e no próximo mês eu tenho 1 a partir do terceiro semestre. Depois disso, tenho que seguir duas aulas a partir do sexto semestre. Então, basicamente, eu preciso para limpar 5 exames no total, e that8217s o que I8217m fazendo este ano. Agora, eu poderia ter continuado de imediato no meu Mestre, mas eu não queria fazer isso, porque eu sentia que seria apenas um pouco demais, e que eu não seria capaz de alocar o tempo suficiente para cada uma das aulas Que seria necessário. Então hoje eu comecei a estudar para o exame no mês que vem e foi muito bom. É sempre bom começar a estudar o mais cedo possível, porque então você não precisa ficar tenso. Mas este post é também sobre a minha definição de metas para 2016 por isso aqui vem. 2015 foi o ano em que eu realmente entrei em mentalidade e comecei a desenvolver meu próprio eu e comecei a ver coisas de diferentes perspectivas que foi uma grande coisa para mim, e realmente feliz por ter começado a fazer coisas que desenvolvem minha mentalidade. 2016 vai ser enorme, posso apenas senti-lo, e abaixo estão os meus objetivos que I8217m vai atingir, além de meus objetivos de longo prazo como você já deve saber sobre: ​​Aprenda a falar e entender o hindi Aprenda a falar e entender o francês Aprender Para jogar xadrez Aprenda a tocar teclado Começar a tocar violino novamente Iniciar minha própria empresa de TI Iniciar Tumblr, Pinterest e Instagram conta e usá-los para monetizar, bem como direcionar o tráfego para blogs Crie pelo menos 10 blogs e monetize-lo com adsense e produtos afiliados Como Você pode ver, isso é um monte de metas que eu desejo, mas eu definitivamente acho que posso fazer isso, não porque eu tenho que fazer isso, mas porque eu tenho um interesse genuíno para cada um desses objetivos para que toda a viagem sem Uma dúvida seja uma viagem onde eu aprenderei muito. Este é meu primeiro post no ano novo, e pensei que eu só queria dar uma atualização sobre como as coisas estão indo. Então, depois da minha última atualização em novembro do ano passado, um monte de coisas mudaram para melhor. Por volta do final de novembro, eu investi em uma chamada lâmpada de despertar da Philips. O que esta coisa faz, é que ele lentamente estimula o nascer do sol, 30 minutos antes de seu alarme é suposto ir. Quando o alarme dispara, você pode escolher entre alguns pré-instalados, ou suas próprias músicas, eu pessoalmente uso minhas próprias músicas, e eu giro entre eles todos os dias para que eu não fique farto com uma música. Agora, essa coisa definitivamente ajudou a acordar de manhã. Em vez de acordar no 11-11: 30 AM, I8217m agora completamente acordou em 8-8: 30, que é uma melhoria enorme, e I8217m muito orgulhoso dele. No entanto, algo que eu ainda tenho que continuar trabalhando, é o fato de que agora tenho dificuldade em deixar a cama antes das 10 AM por algum motivo. Don8217t me interpretem mal, eu sou realmente produtivo enquanto I8217m deitado na minha cama, eu li o meu livro, e então eu faço pesquisas que ajudam a desenvolver o meu negócio e pensamento criativo. Mas eu só quero entrar no hábito de apenas deixar a cama, e fazer minhas coisas na minha mesa em outro lugar na casa, definitivamente seguro que eu posso fazer isso também. Outro hábito que desenvolveu desde o início de dezembro está meditando. Um dia eu pensei, por que não ir para ele, I8217ve meditado antes com sucesso, mas não consistentemente. 3 dias, eu definitivamente senti uma diferença dentro de mim. Uma paz e um lugar de mente que nunca experimentaram. É bastante difícil de descrever, mas não estou tenso ou tenho aquelas ansiedades que às vezes você sente, quando as coisas ficam um pouco excitadas ou fora de controle. It8217s agradável e eu adoro isso. Como eu mencionei antes, eu entrei no velho hábito de ler novamente, mas desta vez eu li apenas antes de dormir e como a primeira coisa na manhã em que eu acordei. Um terceiro hábito ou devo dizer 8220alternative8221 que we8217ve implementando aqui, está bebendo água engarrafada. Alguns podem dizer que os benefícios da água engarrafada são poucos, se não nenhum, mas as coisas são, a água aqui em Aalborg está cheio de cálcio. Se você encher um balde com a água da torneira, deixá-lo descansar por um dia e voltar para vê-lo, o fundo seria cheio de cálcio como a chaleira, it8217s apenas insano. Então pensamos, por que não beber água engarrafada em vez disso, e eu acho que we8217ve feito isso por um mês agora, e it8217s muito bom. Além de meus novos hábitos e mudanças, I8217ve também foi olhando para novas idéias de negócios que podem financiar ainda mais a minha conta comercial. Eu não tenho sido tão ativo quanto à minha negociação por causa de meus exames e coisas, mas não me preocupo de nunca desistir de minha negociação, esse é o sonho e esse é o meu trabalho. Você pode pensar que minhas idéias de negócio consiste em e eu tenho alguns deles que envolvem Blogging, Marketing de afiliados, Social Media e iniciar uma empresa de TI. Sei que soa muito, mas minha visão é clara e sei exatamente como vou começar cada um de meus empreendimentos e capitalizá-los, o que me excita muito. Então, sim, é ótimo estar de volta com uma atualização e espero poder atualizar mais regularmente. Post navigationIt parece impossível ganhar dinheiro no longo prazo tinha você perguntou que há vários meses, teria sido fácil de assinalar vários exploradores ao vivo que tinha sido muito rentável por anos. Mas quando ibfx vendeu para fxcm. Aqueles exploradores estavam desligados. Webjeff, que também estava com ibfx, é alguém que ive mencionado várias vezes no passado. Há outros, mas explorador jeffs é fácil de provar, então eu me senti confiante apontando-lo. Ele negocia 1 par apenas. Sempre usa a mesma meta realista de perda e lucro. Ele troca um sinal. Ele toma todo o comércio. E ao meu conhecimento tem deixado cada comércio executar a sua própria conclusão. O novo explorador que ele tem agora é com fxcm. Seu explorador ibfx antigo tinha corrido para parece como mais de 3 anos e foi em um tempo acima de 300. ele pode ser o melhor exemplo de um bem sucedido comerciante e. H para o comércio e código, manter os dois simples. Sem chamada para impressionar. H // ----- você tinha perguntado isso há vários meses, teria sido fácil apontar vários exploradores vivos que haviam sido muito lucrativos durante anos. Mas quando ibfx vendeu para fxcm, aqueles exploradores foram desligado. Webjeff, que também estava com ibfx, é alguém que ive mencionado várias vezes no passado. Há outros, mas explorador jeffs é fácil de provar, então eu me senti confiante apontando-lo. Ele negocia 1 par apenas. Sempre usa a mesma perda de stop realista e. // ----- você tinha perguntado que há vários meses, teria sido fácil apontar vários exploradores ao vivo que tinha sido muito rentável por anos. Mas quando ibfx vendeu para fxcm, aqueles exploradores foram desligado. Webjeff, que também estava com ibfx, é alguém que ive mencionado várias vezes no passado. Há outros, mas explorador jeffs é fácil de provar, então eu me senti confiante apontando-lo. Ele negocia 1 par apenas. Sempre usa a mesma perda de stop realista e. Obrigado pela sua contribuição. Eu só quero dizer que eu sei que é possível ganhar dinheiro no longo prazo. Como eu disse acima, eu sei que alguns comerciantes (Im certeza para cinco pessoas) que fazem negociação para ganhar a vida. O título dos tópicos é apenas para abrir um debate. De qualquer forma, obrigado. Eu estive usando um comércio de scalping bem sucedido por 6 semanas agora. Ive tomado mais de 50 negócios em condições de vários mercados (volatilidade enorme, volat pobres, equilibrado, desequilibrado, newsflow, aversão ao risco). Hoje eu decidir backtest manualmente e Ive apenas descobri que não é tão rentável como parece. Para dizer a verdade, estou surpreso. Eu estava pensando 80 comércios foi suficiente para provar ou não a validade de um sistema, mas eu estava errado. Qualquer um aqui pode mostrar um explorador bem sucedido do negociar por anos ou diversos meses (desculpa meu inglês pobre) Escolha uma resposta do seguinte para satisfazer seu este pensamento que é possível ou impossível fazer o dinheiro no longo prazo: 1. Se os povos aqui São bem sucedidos na negociação, por que não nos deparamos com qualquer discussão membro direta ou indireta como eles fizeram suas fortunas ou mesmo um post aleatório como eles gastaram seu dinheiro lucro em algum tipo de luxo 2. Há muitos comerciantes bem sucedidos aqui em FF que estão fazendo Milhões, mas eles permanecem em silêncio por causa de questões fiscais ou porque eles não querem dar os seus métodos. 3. Há comerciantes bem sucedidos, mas eles não perdem seu tempo postagem aqui. São apenas aprendizes e viciados que postam aqui. 4. Há tantos tópicos neste fórum que é difícil encontrar um comerciante de sucesso convincente. Um exemplo poderia ser este companheiro. 5. Todo mundo aqui é bem sucedido, mas ninguém quer compartilhar seu sucesso com os outros e você e eu somos os únicos tolos e pessoas inúteis aqui. O ladrão de Wall Street abre com uma piada: Pergunta: Quantos gênios trabalham na FF Resposta: Nenhuma. Porque eles ainda não sabem como resolver um sistema rankingquot simples quotmember eu quase não ler coisas aqui e qualquer outro fórum Forex. Porque vamos ser honestos, 97 dos postos em FF são lixo. Então eu vejo pessoas genuínas buscando ajuda, apenas para ser servido por artistas Bullsht, por trás de sua agenda escondida. (Em primeiro lugar, não entre em contato comigo porque eu não vou entrar em contato com você de volta. Não estou aqui para mentor ninguém. Eu não estou aqui para vender qualquer coisa. Nunca pagar dinheiro para quem proclama a ser CrucialPoint. Não obter scammed). Então vamos cortar a perseguição. O que estamos procurando são quotQuality postos / postersquot. (Clique para ampliar) Aqui está a fórmula: Número de Mensagens (dividido por) / Número de Assinantes X (adicionar positivo Trade Explorer) X é a classificação de quantas tretas publicam X devem ser 5 ou menos. Significa para cada 5 postos há 1 assinante. Qualquer número maior e mais alto que 5 aumenta a classificação de BS. Se X é 20, significa que para cada 20 postos há 1 assinante. Seu este simples se você está aqui para falar BS, você vai acabar postando lotes de post sem pessoas ressoando a sua causa. As postagens excluídas devem ser adicionadas ao total da postagem, uma vez que o FF não registra as eliminadas. Escrever e postar leva muito tempo. E especialmente os cartazes com 6K -15K de postos, sugere que essas pessoas não têm vida. 2-3 posts de qualidade por semana é muito. Isso totaliza a (3 x 52) 156 postagens por ano. E se um membro tem sido na FF por 10 anos, 1560 post é suficiente para alta qualidade posts. Qualquer coisa fora destes números é total Fluffy BS. Se você é um novato que faz um monte de perguntas ou alguém conversando, ele é refletido no número de suas postagens. As pessoas que conhecem sua merda não falam / postam muito. Alguém que está ganhando dinheiro está ocupado fazendo dinheiro e não postando em fóruns. Você vê a foto que eu forneci acima. Todo o artista de BS. Então eu passei pela lista de membros e apliquei a fórmula e estas são algumas das pessoas que eu encontrei. Por favor note: Eu não tenho nenhuma associação com nenhum desses membros. Nem sequer me subscrevo a eles. Eu nunca li seus posts. Eu nunca soube que esses caras existiram até hoje. Mas estou certo de seu posto pela proporção das pessoas que encontraram seu post com qualidade, assim, com post limitado vem com assinantes de alta. E acho que e BEHOLD. . Para minha surpresa eles têm viver comércio exploradores com bons resultados positivos. Aqui estão apenas alguns dos que eu encontrei: doktorforex: 30 Assinantes - 2 Post - (2 positivos TE) alirajaie: 277 S - 42 P - (3 positivo TE) Gurangax: 287 S - 300 P - (1 TE positivo) realreason : 188 S - 19 P - (TE positivo) Wuza: 144 S - 633 P - (1 TE positivo) Kinsp: 134 S - 331 P - (1 TE positivo) Anup: 116 S - 197 P - ) E fora do curso há alguns com nenhum exploradores de comércio: TheRealThing: 199 S - 30 P - (Nenhum TE) PeterCrowns: 214 S - 41 P - (Nenhum TE) e seu verdadeiramente CrucialPoint: 139 S - 342 P (Nenhum TE) Pelo menos você sabe que para cada 2 post eu postei, há alguém que encontrou valor no que eu postei. Comparado com outros cartazes de alto impacto com 10.000 postos em brigas, repreendendo e degradando outros membros que vai sobre e sobre. Fora do curso se a mudança FF para este sistema de classificação, cliques vai cair e receitas de FF vai cair. Todos os bickering e nonsense é o que traz o dinheiro aos fóruns. Perdoe-me sobre a piada inicial. Tenho certeza que existem pessoas inteligentes trabalhando na FF. Mas como com a vida, a política eo dinheiro sempre ficam no caminho. Então, espero ter lançado alguma luz para aqueles que estão aqui para cortar a porcaria e realmente sério sobre a sua aprendizagem e experiência na negociação. Oi, na minha opinião, escalpelamento pode simplesmente não ser bem sucedido no longo prazo, e isso é apenas por causa das estatísticas. O básico da estatística é que qualquer coisa aleatória se aproxima melhor suas chances teóricas quanto mais vezes você tentar. Por exemplo, se você rolar um dado de 6 faces, você tem 1 chance de 6 para fazer um 1, mesmo para um 2. mesmo para um 6 (1 chance de 6 16.66) Agora, se você rolar apenas 6 vezes, Você pode obter 3 vezes um 6, 2 vezes um 5 e 1 tempo um 4. Que é muito longe das probabilidades teóricas. Você teve 16.66 chances de obter 6s, mas você tem 50 aqui. Se você der este dado 600 vezes, você ficará um pouco mais perto de 100 vezes cada número. Se você joga este dado 6 milhões de vezes, você ficará bem perto de 1 milhão de vezes cada número. Quanto mais você aumentar o número de rolos, mais você vai chegar perto das 16.66 chances teóricas para cada número. O mesmo se aplica no forex, que é bastante aleatório no curto prazo (quanto mais curto o período de tempo, mais aleatório é). As pessoas dizendo-lhe de risco / recompensa razão é bastante irrelevante, porque quando você entra em um comércio com uma relação risco / recompensa de 1, você tem 50 chances de ganhar, e 50 chances de perder. Se você entrar em um comércio com uma relação risco / recompensa de 2, você ganha 2 vezes mais quando você ganhar do que quando você solta. Mas você tem 66.66 chances de perder e apenas 33.33 chances de ganhar. Então, é de fato exatamente o mesmo, como você vai ganhar mais, mas menos frequentemente. Você pode pensar no jogo de roleta em um cassino: Apostando em uma coisa de 50 chances, como BLACK ou RED, você recebe 2 vezes seu dinheiro. Apostando em uma coisa 33.33 chances você recebe 3 vezes o seu dinheiro. Etc Agora, se você já foi a Las Vegas, pense sobre o fato de que todos esses casinos enorme e caro foram construídos apenas em estatísticas. Apenas em um truque simples se tomarmos o exemplo de roleta: Quando você apostar em VERMELHO ou PRETO, você não tem 50 chances de ganhar, mas um pouco menos. Existem de fato 36 números, 18 VERMELHO e 18 PRETOS, mas você deve adicionar o 0, que não é nem vermelho nem preto. Então, suas chances de ganhar quando são 18 de 37 (em vez de 36. Seus até 38 em uma roleta dupla 0). Então, suas chances de ganhar são aproximadamente 48,65 em vez de 50. E este pouco 1,35 é o que Las Vegas foi construído com. Agora, eu expliquei tudo isso, porque é exatamente o mesmo com o forex, devido ao SPREAD (a comissão, se houver). A propagação está diminuindo suas probabilidades para ganhar quando você entra em um comércio. Assim, suas probabilidades não são 50, mas menor, e onde se torna realmente interessante é que quanto menor o TP e SL são, maior a propagação é proporcional. Se você entrar em um comércio com o objetivo de tirar proveito (ou sair em uma perda) menos de 18 vezes o spread (comissão, se houver), você tem menos chances de ganhar do que apostando em vermelho ou preto em uma roleta em um cassino . Por exemplo, com um spread de 0,6 pips no EUR / USD, o que é muito bom, se você quiser obter menos de 10,8 pips, suas chances são piores do que na roleta. Combine as 2 coisas: Quanto mais você tentar, mais você se aproxima das estatísticas teóricas, e como a propagação é de alguma forma arranjar suas probabilidades, é matematicamente quase impossível SCALP com êxito no longo prazo. Quando você codificar EAs e backtest-los em um período de tempo suficientemente longo, você vê isso muito claramente: Você costuma ver como você começa exatamente isso: Estatísticas teóricas. Realy curto prazo é um suicídio. Espero que tenha gostado do post, e você será bem-vindo se tiver dúvidas. QuotIn o ano médio, 360.000 indivíduos se envolvem no dia de negociação. Embora cerca de 13 ganham lucros líquidos de taxas no ano típico, os resultados de nossa análise sugerem que menos de 1 dos comerciantes do dia (menos de 1.000 de 360.000) são capazes de superar consistentemente. (P.15). Então, eu acho que é seguro assumir que, após 15 anos o período (estoque) taxa de sobrevivência daytraders queda para menos de 1. Alguém sabe estudo semelhante para os comerciantes não-intraday / tempo mais longo prazo. Suas estatísticas está em falha grave homem você vai dizer que mesmo com 90 ou mais probabilidades. Quando suas estatísticas de negociação é tão bom como você poderia virar a outra maneira. Se você tem um método que pode atingir apenas 1: 1 quando incluir a propagação e comissão no risco e recompensa. Você está definido. 2 Pip Spread 6 Pip Stoploss Mínimo Target 8 Pips 90 Taxa de sucesso Neste momento, quando a sua negociação é tão precisa que você não precisa mesmo 1: 1 R / R da forma típica de pessoas vê-lo. Se você fizer a direita da matemática você pode ter uma recompensa mais baixa nos pips do que sua parada ainda seu risco real quando tudo for pesado junto, é ainda 1: 1 albforex nedir Fóruns de negócio BRITÂNICOS Call e opções de venda Home forex yg terpercaya forex magnatas broker lucratividade gt forex vlog forex notícias feed xml Executando um comércio de opções de negócios ao balcão bollinger bandas macd rsi estratégia gt tributação de opções de ações ireland log no gabinete masterforex Fórum de negócios forex forex traders uk conservador Opções de negociação gt forex mercado de volatilidade índice preço de opções de ações Ge Piggy back publicidade: Faça o seu blockbuster forex crude oil chart indiano forex mercado ppt gt nenhum depósito bônus opções binárias 2016 General Business Forum forex 7b stratejisi Trazido a você por opções binárias negociação wikipedia E. 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Moving Average Error Model

Suavização de dados remove variação aleatória e mostra tendências e componentes cíclicos Inerente na coleta de dados levados ao longo do tempo é alguma forma de variação aleatória. Existem métodos para reduzir o cancelamento do efeito devido a variação aleatória. Uma técnica freqüentemente usada na indústria é suavizar. Essa técnica, quando corretamente aplicada, revela mais claramente a tendência subjacente, os componentes sazonais e cíclicos. Existem dois grupos distintos de métodos de alisamento Métodos de média Métodos de suavização exponencial Tomar médias é a maneira mais simples de suavizar os dados Vamos primeiro investigar alguns métodos de média, como a média simples de todos os dados passados. Um gerente de um armazém quer saber o quanto um fornecedor típico oferece em unidades de 1000 dólares. Ele / ela toma uma amostra de 12 fornecedores, aleatoriamente, obtendo os seguintes resultados: A média computada ou média dos dados 10. O gerente decide usar isto como a estimativa para despesa de um fornecedor típico. Esta é uma boa ou má estimativa O erro quadrático médio é uma maneira de julgar o quão bom é um modelo Vamos calcular o erro quadrático médio. O valor verdadeiro do erro gasto menos o valor estimado. O erro ao quadrado é o erro acima, ao quadrado. O SSE é a soma dos erros quadrados. O MSE é a média dos erros quadrados. Resultados do MSE por exemplo Os resultados são: Erro e esquadrado Erros A estimativa 10 A questão surge: podemos usar a média para prever a renda se suspeitarmos de uma tendência? Um olhar para o gráfico abaixo mostra claramente que não devemos fazer isso. A média pondera todas as observações passadas igualmente Em resumo, afirmamos que A média simples ou média de todas as observações passadas é apenas uma estimativa útil para previsão quando não há tendências. Se houver tendências, use estimativas diferentes que levem em conta a tendência. A média pesa todas as observações passadas igualmente. Por exemplo, a média dos valores 3, 4, 5 é 4. Sabemos, é claro, que uma média é calculada adicionando todos os valores e dividindo a soma pelo número de valores. Outra forma de calcular a média é adicionando cada valor dividido pelo número de valores, ou 3/3 4/3 5/3 1 1.3333 1.6667 4. O multiplicador 1/3 é chamado de peso. Em geral: barra fração soma esquerda (fratura direita) x1 esquerda (fratura direita) x2,. ,, Esquerda (frac direito) xn. Média Móvel - MA Como um exemplo de SMA, considere um título com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (a esquerda (frac direito)) são os pesos e, claro, (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Uma MA de 10 dias seria média Os preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados. O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais antigo, adicionar o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme mencionado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados ​​quanto maior for o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. A duração da MA a ser utilizada depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como sinais comerciais importantes. MAs também transmitir sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias se cruzam. Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um declínio MA indica que ele está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta. Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. O impulso para baixo é confirmado com um crossover de baixa, o que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA de longo prazo. Na prática, a média móvel fornecerá uma boa estimativa da média das séries temporais se a média for constante ou lentamente alterada . No caso de uma média constante, o maior valor de m dará as melhores estimativas da média subjacente. Um período de observação mais longo medirá os efeitos da variabilidade. O objetivo de fornecer um m menor é permitir que a previsão responda a uma mudança no processo subjacente. Para ilustrar, propomos um conjunto de dados que incorpora mudanças na média subjacente das séries temporais. A figura mostra a série de tempo usada para ilustração juntamente com a demanda média a partir da qual a série foi gerada. A média começa como uma constante em 10. Começando no tempo 21, ele aumenta em uma unidade em cada período até atingir o valor de 20 no tempo 30. Então ele se torna constante novamente. Os dados são simulados adicionando à média um ruído aleatório de uma distribuição Normal com média zero e desvio padrão 3. Os resultados da simulação são arredondados para o número inteiro mais próximo. A tabela mostra as observações simuladas usadas para o exemplo. Quando usamos a tabela, devemos lembrar que a qualquer momento, apenas os dados passados ​​são conhecidos. As estimativas do parâmetro do modelo, para três valores diferentes de m, são mostradas juntamente com a média das séries temporais na figura abaixo. A figura mostra a estimativa média móvel da média em cada momento e não a previsão. As previsões mudariam as curvas da média móvel para a direita por períodos. Uma conclusão é imediatamente aparente a partir da figura. Para as três estimativas, a média móvel está aquém da tendência linear, com o atraso aumentando com m. O atraso é a distância entre o modelo ea estimativa na dimensão temporal. Devido ao atraso, a média móvel subestima as observações à medida que a média está aumentando. O viés do estimador é a diferença em um tempo específico no valor médio do modelo eo valor médio predito pela média móvel. O viés quando a média está aumentando é negativo. Para uma média decrescente, o viés é positivo. O atraso no tempo e o viés introduzido na estimativa são funções de m. Quanto maior o valor de m. Maior a magnitude do atraso e do viés. Para uma série de crescimento contínuo com tendência a. Os valores de lag e viés do estimador da média são dados nas equações abaixo. As curvas de exemplo não correspondem a essas equações porque o modelo de exemplo não está aumentando continuamente, em vez disso, ele começa como uma constante, muda para uma tendência e, em seguida, torna-se constante novamente. Também as curvas de exemplo são afetadas pelo ruído. A previsão média móvel de períodos no futuro é representada deslocando as curvas para a direita. O atraso e o viés aumentam proporcionalmente. As equações abaixo indicam o atraso e o viés de um período de previsão para o futuro quando comparado aos parâmetros do modelo. Novamente, essas fórmulas são para uma série de tempo com uma tendência linear constante. Não devemos nos surpreender com esse resultado. O estimador da média móvel baseia-se no pressuposto de uma média constante, eo exemplo tem uma tendência linear na média durante uma parte do período do estudo. Como as séries de tempo real raramente obedecerão exatamente aos pressupostos de qualquer modelo, devemos estar preparados para tais resultados. Podemos também concluir a partir da figura que a variabilidade do ruído tem o maior efeito para m menor. A estimativa é muito mais volátil para a média móvel de 5 do que a média móvel de 20. Temos os desejos conflitantes de aumentar m para reduzir o efeito da variabilidade devido ao ruído e diminuir m para tornar a previsão mais sensível às mudanças Em média O erro é a diferença entre os dados reais e o valor previsto. Se a série temporal é verdadeiramente um valor constante, o valor esperado do erro é zero ea variância do erro é composta por um termo que é uma função de e um segundo termo que é a variância do ruído,. O primeiro termo é a variância da média estimada com uma amostra de m observações, assumindo que os dados provêm de uma população com média constante. Este termo é minimizado fazendo-se o maior possível. Um grande m faz com que a previsão não responda a uma mudança nas séries temporais subjacentes. Para tornar a previsão responsiva às mudanças, queremos que m seja o menor possível (1), mas isso aumenta a variância do erro. A previsão prática requer um valor intermediário. Previsão com o Excel O suplemento de Previsão implementa as fórmulas de média móvel. O exemplo abaixo mostra a análise fornecida pelo add-in para os dados da amostra na coluna B. As 10 primeiras observações são indexadas -9 a 0. Em comparação com a tabela acima, os índices de período são deslocados por -10. As primeiras dez observações fornecem os valores de inicialização para a estimativa e são usados ​​para calcular a média móvel para o período 0. A coluna MA (10) (C) mostra as médias móveis calculadas. O parâmetro de média móvel m está na célula C3. A coluna Fore (1) (D) mostra uma previsão para um período no futuro. O intervalo de previsão está na célula D3. Quando o intervalo de previsão é alterado para um número maior, os números na coluna Fore são deslocados para baixo. A coluna Err (1) (E) mostra a diferença entre a observação e a previsão. Por exemplo, a observação no tempo 1 é 6. O valor previsto a partir da média móvel no tempo 0 é 11.1. O erro é então -5.1. O desvio padrão eo Desvio Médio Médio (MAD) são calculados nas células E6 e E7 respectivamente.8.4 Modelos de média móvel Em vez de usar valores passados ​​da variável de previsão em uma regressão, um modelo de média móvel usa erros de previsão passados ​​em um modelo de regressão . Y e teta teta e dots theta e, onde et é ruído branco. Referimo-nos a isto como um modelo MA (q). É claro que não observamos os valores de et, então não é realmente regressão no sentido usual. Observe que cada valor de yt pode ser considerado como uma média móvel ponderada dos últimos erros de previsão. No entanto, os modelos de média móvel não devem ser confundidos com o alisamento médio móvel discutido no Capítulo 6. Um modelo de média móvel é usado para prever valores futuros, enquanto o alisamento médio móvel é usado para estimar o ciclo tendencial de valores passados. Figura 8.6: Dois exemplos de dados de modelos de média móvel com diferentes parâmetros. Esquerda: MA (1) com y t 20e t 0,8e t-1. Direita: MA (2) com y t e t - e t-1 0,8e t-2. Em ambos os casos, e t é normalmente distribuído ruído branco com média zero e variância um. A Figura 8.6 mostra alguns dados de um modelo MA (1) e um modelo MA (2). Alterando os parâmetros theta1, dots, thetaq resulta em diferentes padrões de séries temporais. Tal como acontece com modelos autorregressivos, a variância do termo de erro e só mudará a escala da série, não os padrões. É possível escrever qualquer modelo AR (p) estacionário como um modelo MA (infty). Por exemplo, usando a substituição repetida, podemos demonstrar isso para um modelo AR (1): begin yt amp phi1y et amp phi1 (phi1y e) amp phi12y phi1 e amp phi13y phi12e phi1 e amptext final Fornecido -1 lt phi1 lt 1, o valor de phi1k será menor à medida que k for maior. Assim, eventualmente, obtemos yt et phi1 e phi12 e phi13 e cdots, um processo MA (infty). O resultado inverso é válido se impomos algumas restrições nos parâmetros MA. Em seguida, o modelo MA é chamado invertible. Ou seja, que podemos escrever qualquer processo de MA (q) invertível como um processo AR (infty). Modelos Invertiveis não são simplesmente para nos permitir converter de modelos MA para modelos AR. Eles também têm algumas propriedades matemáticas que torná-los mais fáceis de usar na prática. As restrições de invertibilidade são semelhantes às restrições de estacionaridade. Para um modelo MA (1): -1lttheta1lt1. Para um modelo MA (2): -1lttheta2lt1, theta2theta1 gt-1, theta1-theta2 lt 1. Condições mais complicadas mantêm-se para qge3. Novamente, R irá cuidar dessas restrições ao estimar os modelos. Os processos de erro de média móvel (erros ARMA) e outros modelos que envolvem atrasos de termos de erro podem ser estimados usando declarações FIT e simulados ou previstos usando declarações SOLVE. Os modelos ARMA para o processo de erro são freqüentemente usados ​​para modelos com resíduos autocorrelacionados. A macro AR pode ser usada para especificar modelos com processos de erro autorregressivo. A macro MA pode ser usada para especificar modelos com processos de erro de média móvel. Erros Autoregressivos Um modelo com erros autoregressivos de primeira ordem, AR (1), tem a forma enquanto um processo de erro AR (2) tem a forma e assim por diante para processos de ordem superior. Observe que os s são independentes e identicamente distribuídos e têm um valor esperado de 0. Um exemplo de um modelo com um componente AR (2) é e assim por diante para processos de ordem superior. Por exemplo, você pode escrever um modelo de regressão linear simples com MA (2) erros de média móvel, onde MA1 e MA2 são os parâmetros de média móvel. Observe que RESID. Y é automaticamente definido pelo PROC MODEL como A função ZLAG deve ser usada para que os modelos MA trunquem a recursividade dos atrasos. Isso garante que os erros defasados ​​começam em zero na fase de antecipação e não propagam valores ausentes quando faltam as variáveis ​​de período de latência e garantem que os erros futuros sejam zero, em vez de faltarem durante a simulação ou a previsão. Para obter detalhes sobre as funções de atraso, consulte a seção Lag Logic. O modelo geral ARMA (p, q) tem a seguinte forma: Um modelo ARMA (p, q) pode ser especificado da seguinte forma: onde AR i e MA j representam Os parâmetros auto-regressivos e de média móvel para os vários desfasamentos. Você pode usar qualquer nome que desejar para essas variáveis, e há muitas maneiras equivalentes que a especificação poderia ser escrita. Os processos Vector ARMA também podem ser estimados com PROC MODEL. Por exemplo, um processo AR (1) de duas variáveis ​​para os erros das duas variáveis ​​endógenas Y1 e Y2 pode ser especificado da seguinte maneira: Problemas de Convergência com Modelos ARMA Os modelos ARMA podem ser difíceis de estimar. Se as estimativas dos parâmetros não estiverem dentro do intervalo apropriado, os termos residuais dos modelos de média móvel crescem exponencialmente. Os resíduos calculados para observações posteriores podem ser muito grandes ou podem transbordar. Isso pode acontecer porque os valores iniciais inadequados foram usados ​​ou porque as iterações se afastaram de valores razoáveis. Cuidado deve ser usado na escolha de valores iniciais para ARMA parâmetros. Os valores iniciais de 0,001 para os parâmetros ARMA normalmente funcionam se o modelo se encaixa bem nos dados e o problema está bem condicionado. Note-se que um modelo MA pode muitas vezes ser aproximado por um modelo de alta ordem AR, e vice-versa. Isso pode resultar em alta colinearidade em modelos ARMA mistos, o que por sua vez pode causar grave mal-condicionamento nos cálculos e instabilidade das estimativas dos parâmetros. Se você tiver problemas de convergência ao estimar um modelo com processos de erro ARMA, tente estimar em etapas. Primeiro, use uma instrução FIT para estimar apenas os parâmetros estruturais com os parâmetros ARMA mantidos a zero (ou a estimativas anteriores razoáveis, se disponível). Em seguida, use outra instrução FIT para estimar os parâmetros ARMA somente, usando os valores de parâmetro estrutural da primeira execução. Uma vez que os valores dos parâmetros estruturais são susceptíveis de estar perto de suas estimativas finais, as estimativas ARMA parâmetro agora pode convergir. Finalmente, use outra instrução FIT para produzir estimativas simultâneas de todos os parâmetros. Uma vez que os valores iniciais dos parâmetros são agora provavelmente muito próximos de suas estimativas conjuntas finais, as estimativas devem convergir rapidamente se o modelo for apropriado para os dados. AR Condições iniciais Os retornos iniciais dos termos de erro dos modelos AR (p) podem ser modelados de diferentes maneiras. Os métodos de inicialização de erros autorregressivos suportados pelos procedimentos SAS / ETS são os seguintes: mínimos quadrados condicionais (procedimentos ARMA e MODELO) mínimos máximos incondicionais (procedimentos AUTOREG, ARIMA e MODELO) Yule-Walker (Procedimento AUTOREG somente) Hildreth-Lu, que exclui as primeiras p observações (procedimento MODEL somente) Consulte o Capítulo 8, O Procedimento AUTOREG, para uma explicação e discussão dos méritos de vários métodos de inicialização AR (p). As inicializações de CLS, ULS, ML e HL podem ser realizadas pelo PROC MODEL. Para erros de AR (1), estas inicializações podem ser produzidas como mostrado na Tabela 18.2. Estes métodos são equivalentes em amostras grandes. Tabela 18.2 Inicializações Executadas por PROC MODEL: AR (1) ERROS Os retornos iniciais dos termos de erro dos modelos MA (q) também podem ser modelados de diferentes maneiras. Os seguintes paradigmas de inicialização de erros de média móvel são suportados pelos procedimentos ARIMA e MODELO: mínimos quadrados condicionais mínimos incondicionais O método de mínimos quadrados condicionais de estimativa de termos de erros de média móvel não é ótimo porque ignora o problema de inicialização. Isso reduz a eficiência das estimativas, embora permaneçam imparciais. Os resíduos atrasados ​​iniciais, que se estendem antes do início dos dados, são assumidos como 0, o seu valor esperado incondicional. Isso introduz uma diferença entre esses resíduos e os resíduos de mínimos quadrados generalizados para a covariância da média móvel, que, ao contrário do modelo autorregressivo, persiste através do conjunto de dados. Normalmente, esta diferença converge rapidamente para 0, mas para processos de média móvel quase não-reversíveis a convergência é bastante lenta. Para minimizar esse problema, você deve ter abundância de dados, e as estimativas de parâmetros de média móvel devem estar bem dentro da faixa de inversão. Este problema pode ser corrigido à custa de escrever um programa mais complexo. As estimativas de mínimos quadrados incondicionais para o processo MA (1) podem ser produzidas especificando o modelo da seguinte maneira: Erros de média móvel podem ser difíceis de estimar. Você deve considerar usar uma aproximação AR (p) para o processo de média móvel. Um processo de média móvel geralmente pode ser bem aproximado por um processo autorregressivo se os dados não tiverem sido suavizados ou diferenciados. A macro AR A macro SAS gera instruções de programação para MODELO PROC para modelos autorregressivos. A macro AR é parte do software SAS / ETS, e nenhuma opção especial precisa ser definida para usar a macro. O processo autorregressivo pode ser aplicado aos erros de equações estruturais ou às próprias séries endógenas. A macro AR pode ser usada para os seguintes tipos de auto-regressão: auto-regressão vetorial irrestrita auto-regressão vetorial restrita Autoregressão Univariada Para modelar o termo de erro de uma equação como um processo autorregressivo, use a seguinte instrução após a equação: Por exemplo, suponha que Y seja a Linear de X1, X2 e um erro de AR (2). Você escreveria este modelo da seguinte maneira: As chamadas para AR devem vir depois de todas as equações às quais o processo se aplica. A invocação de macro precedente, AR (y, 2), produz as instruções mostradas na saída LIST na Figura 18.58. Figura 18.58 Saída de opção LIST para um modelo AR (2) As variáveis ​​prefixadas PRED são variáveis ​​de programa temporárias usadas para que os atrasos dos resíduos sejam os resíduos corretos e não os redefinidos por esta equação. Observe que isso é equivalente às instruções explicitamente escritas na seção Formulário Geral para Modelos ARMA. Você também pode restringir os parâmetros autorregressivos a zero em defasagens selecionadas. Por exemplo, se você quisesse parâmetros autorregressivos nos retornos 1, 12 e 13, você pode usar as seguintes instruções: Estas instruções geram a saída mostrada na Figura 18.59. Figura 18.59 Saída de Opção LIST para um Modelo AR com Lags em 1, 12 e 13 O MODELO Procedimento Lista de Código de Programa Compilado como Parsed PRED. yab x1 c x2 RESID. y PRED. y - ACTUAL. y ERROR. y PRED. Y - y OLDPRED. y PRED. y yl1 ZLAG1 (y - perdy) il12 ZLAG12 (y - perdy) il13 ZLAG13 (y - perdy) RESID. y PRED. y - ACTUAL. y PRED. y - y Existem Variações no método dos mínimos quadrados condicionais, dependendo se as observações no início da série são usadas para aquecer o processo AR. Por padrão, o método de mínimos quadrados condicionais AR usa todas as observações e assume zeros para os retornos iniciais de termos autorregressivos. Usando a opção M, você pode solicitar que AR use o método de mínimos quadrados incondicionais (ULS) ou de máxima verossimilhança (ML). Por exemplo, as discussões sobre esses métodos são fornecidas na seção AR Condições iniciais. Usando a opção MCLS n, você pode solicitar que as primeiras n observações sejam usadas para calcular estimativas dos atrasos autorregressivos iniciais. Neste caso, a análise começa com a observação n 1. Por exemplo: Você pode usar a macro AR para aplicar um modelo autorregressivo à variável endógena, em vez de ao termo de erro, usando a opção TYPEV. Por exemplo, se você quiser adicionar os cinco atrasos anteriores de Y à equação no exemplo anterior, você pode usar AR para gerar os parâmetros e os retornos usando as seguintes instruções: As instruções anteriores geram a saída mostrada na Figura 18.60. Figura 18.60 Saída de opção LIST para um modelo AR de Y Este modelo prediz Y como uma combinação linear de X1, X2, uma interceptação e os valores de Y nos cinco períodos mais recentes. Auto-regressão vetorial irrestrita Para modelar os termos de erro de um conjunto de equações como um processo autorregressivo de vetor, use a seguinte forma da macro AR após as equações: O valor processname é qualquer nome que você fornecer para AR usar para fazer nomes para o autorregressivo Parâmetros. Você pode usar a macro AR para modelar vários processos AR diferentes para diferentes conjuntos de equações usando diferentes nomes de processo para cada conjunto. O nome do processo garante que os nomes de variáveis ​​usados ​​são exclusivos. Use um valor de processname curto para o processo se as estimativas de parâmetros forem gravadas em um conjunto de dados de saída. A macro AR tenta construir nomes de parâmetro menor ou igual a oito caracteres, mas isso é limitado pelo comprimento de processname. Que é usado como um prefixo para os nomes de parâmetro AR. O valor da lista de variáveis ​​é a lista de variáveis ​​endógenas para as equações. Por exemplo, suponha que erros para as equações Y1, Y2 e Y3 sejam gerados por um processo autorregressivo de vetor de segunda ordem. Você pode usar as seguintes instruções: que geram o seguinte para Y1 e código semelhante para Y2 e Y3: Somente o método de mínimos quadrados condicional (MCLS ou MCLS n) pode ser usado para processos vetoriais. Você também pode usar o mesmo formulário com restrições de que a matriz de coeficientes seja 0 em intervalos selecionados. Por exemplo, as seguintes afirmações aplicam um processo vetorial de terceira ordem aos erros de equação com todos os coeficientes com atraso 2 restrito a 0 e com os coeficientes nos retornos 1 e 3 sem restrições: Você pode modelar as três séries Y1Y3 como um processo autorregressivo de vetor Nas variáveis ​​em vez de nos erros usando a opção TYPEV. Se você quiser modelar Y1Y3 como uma função de valores passados ​​de Y1Y3 e algumas variáveis ​​exógenas ou constantes, você pode usar AR para gerar as declarações para os termos de atraso. Escreva uma equação para cada variável para a parte não autorregressiva do modelo e, em seguida, chame AR com a opção TYPEV. Por exemplo, a parte não autorregressiva do modelo pode ser uma função de variáveis ​​exógenas, ou pode ser parâmetros de interceptação. Se não houver componentes exógenos para o modelo de auto-regressão do vetor, incluindo sem interceptações, então atribua zero a cada uma das variáveis. Deve haver uma atribuição para cada uma das variáveis ​​antes de AR é chamado. Este exemplo modela o vetor Y (Y1 Y2 Y3) como uma função linear apenas do seu valor nos dois períodos anteriores e um vetor de erro de ruído branco. O modelo tem 18 (3 3 3 3) parâmetros. Sintaxe da Macro AR Existem dois casos da sintaxe da macro AR. Quando as restrições em um processo AR vetorial não são necessárias, a sintaxe da macro AR tem a forma geral especifica um prefixo para AR a ser usado na construção de nomes de variáveis ​​necessários para definir o processo AR. Se o endolist não é especificado, a lista endógena padrão é nome. Que deve ser o nome da equação à qual o processo de erro AR deve ser aplicado. O valor de nome não pode exceder 32 caracteres. É a ordem do processo AR. Especifica a lista de equações às quais o processo AR deve ser aplicado. Se for dado mais de um nome, é criado um processo vetorial sem restrições com os resíduos estruturais de todas as equações incluídas como regressores em cada uma das equações. Se não for especificado, o endolist predefinirá o nome. Especifica a lista de defasagens em que os termos AR devem ser adicionados. Os coeficientes dos termos em intervalos não listados são definidos como 0. Todos os atrasos listados devem ser menores ou iguais a nlag. E não deve haver duplicatas. Se não for especificado, o laglist padrão para todos os atrasos 1 através de nag. Especifica o método de estimação a ser implementado. Valores válidos de M são CLS (estimativas de mínimos quadrados condicionais), ULS (estimativas de mínimos quadrados incondicionais) e ML (estimativas de máxima verossimilhança). MCLS é o padrão. Somente o MCLS é permitido quando mais de uma equação é especificada. Os métodos ULS e ML não são suportados para modelos AR de AR por AR. Especifica que o processo AR deve ser aplicado às próprias variáveis ​​endógenas em vez de aos resíduos estruturais das equações. Auto-regressão vetorial restrito Você pode controlar quais parâmetros são incluídos no processo, restringindo a 0 aqueles parâmetros que você não inclui. Primeiro, use AR com a opção DEFER para declarar a lista de variáveis ​​e definir a dimensão do processo. Em seguida, use chamadas AR adicionais para gerar termos para equações selecionadas com variáveis ​​selecionadas em intervalos selecionados. Por exemplo, as equações de erro produzidas são as seguintes: Este modelo estabelece que os erros para Y1 dependem dos erros de Y1 e Y2 (mas não Y3) nos dois intervalos 1 e 2 e que os erros para Y2 e Y3 dependem de Os erros anteriores para todas as três variáveis, mas apenas com atraso 1. AR Macro Sintaxe para AR Restrito AR Um uso alternativo de AR é permitido para impor restrições em um processo AR vetorial chamando AR várias vezes para especificar diferentes AR termos e defasagens para diferentes Equações. A primeira chamada tem a forma geral especifica um prefixo para AR para usar na construção de nomes de variáveis ​​necessárias para definir o vetor AR processo. Especifica a ordem do processo AR. Especifica a lista de equações às quais o processo AR deve ser aplicado. Especifica que AR não é para gerar o processo AR mas é esperar por mais informações especificadas em chamadas AR mais tarde para o mesmo valor de nome. As chamadas subsequentes têm a forma geral é o mesmo que na primeira chamada. Especifica a lista de equações às quais as especificações nesta chamada AR devem ser aplicadas. Somente os nomes especificados no valor endolist da primeira chamada para o valor de nome podem aparecer na lista de equações na lista de eqlist. Especifica a lista de equações cujos resíduos estruturais retardados devem ser incluídos como regressores nas equações da lista de equações. Somente nomes no endolist da primeira chamada para o valor de nome podem aparecer em varlist. Se não for especificado, varlist padrão para endolist. Especifica a lista de defasagens em que os termos AR devem ser adicionados. Os coeficientes dos termos em intervalos não listados são definidos como 0. Todos os atrasos listados devem ser menores ou iguais ao valor de nlag. E não deve haver duplicatas. Se não for especificado, o laglist irá usar todos os intervalos 1 a nlag. A macro MA A macro SAS MA gera instruções de programação para MODELO PROC para modelos de média móvel. A macro MA faz parte do software SAS / ETS e não são necessárias opções especiais para utilizar a macro. O processo de erro de média móvel pode ser aplicado aos erros da equação estrutural. A sintaxe da macro MA é o mesmo que a macro AR, exceto que não há argumento TYPE. Quando você estiver usando as macros MA e AR combinadas, a macro MA deve seguir a macro AR. As seguintes instruções SAS / IML produzem um processo de erro ARMA (1, (1 3)) e salvam-no no conjunto de dados MADAT2. As seguintes instruções PROC MODEL são usadas para estimar os parâmetros deste modelo usando a estrutura de erro de máxima verossimilhança: As estimativas dos parâmetros produzidos por esta execução são mostradas na Figura 18.61. Figura 18.61 Estimativas de um processo ARMA (1, (1 3)) Existem dois casos da sintaxe para a macro MA. Quando as restrições em um processo MA de vetor não são necessárias, a sintaxe da macro MA tem a forma geral especifica um prefixo para MA usar na construção de nomes de variáveis ​​necessárias para definir o processo MA e é o endolist padrão. É a ordem do processo MA. Especifica as equações às quais o processo MA deve ser aplicado. Se for dado mais de um nome, a estimativa de CLS é usada para o processo de vetor. Especifica os atrasos em que os termos MA devem ser adicionados. Todos os atrasos listados devem ser menores ou iguais a nlag. E não deve haver duplicatas. Se não for especificado, o laglist padrão para todos os atrasos 1 através de nag. Especifica o método de estimação a ser implementado. Valores válidos de M são CLS (estimativas de mínimos quadrados condicionais), ULS (estimativas de mínimos quadrados incondicionais) e ML (estimativas de máxima verossimilhança). MCLS é o padrão. Somente o MCLS é permitido quando mais de uma equação é especificada no endolist. MA Sintaxe de Macro para Movimentação-Média de Vetores Restrita Um uso alternativo de MA é permitido para impor restrições em um processo de MA de vetor chamando MA várias vezes para especificar diferentes termos de MA e defasagens para equações diferentes. A primeira chamada tem a forma geral especifica um prefixo para MA para usar na construção de nomes de variáveis ​​necessárias para definir o vetor MA processo. Especifica a ordem do processo MA. Especifica a lista de equações às quais o processo MA deve ser aplicado. Especifica que MA não é para gerar o processo de MA mas é aguardar informações adicionais especificadas em chamadas de MA posterior para o mesmo valor de nome. As chamadas subsequentes têm a forma geral é o mesmo que na primeira chamada. Especifica a lista de equações às quais as especificações nesta chamada MA devem ser aplicadas. Especifica a lista de equações cujos resíduos estruturais retardados devem ser incluídos como regressores nas equações da lista de equações. Especifica a lista de defasagens em que os termos MA devem ser adicionados.