Bollinger Bands Advanced

Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger Introdução Desenvolvido por John Bollinger, Bandas de Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão. Que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e se estreita quando a volatilidade diminui. Esta natureza dinâmica de Bandas Bollinger também significa que eles podem ser usados ​​em diferentes títulos com as configurações padrão. Para sinais, Bandas Bollinger pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Os sinais derivados do estreitamento de BandWidth são discutidos no artigo gráfico da escola sobre BandWidth. Nota: Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. SharpCharts Cálculo Bollinger Bands consistem de uma banda média com duas bandas externas. A banda média é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de retrocesso para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas são normalmente definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da banda média. As configurações podem ser ajustadas de acordo com as características de determinados títulos ou estilos de negociação. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais para o multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período de média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão e também garantiria um aumento no multiplicador de desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é ajustado em 2. Bollinger sugere o aumento do multiplicador de desvio padrão para 2,1 para um SMA de 50 períodos e diminuição do multiplicador de desvio padrão para 1,9 durante um período de 10 SMA. Sinal: W-Bottoms W-Bottoms eram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma W básica. Bollinger usa estes vários padrões de W com Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Um W-Bottom se forma em uma tendência de baixa e envolve dois baixos de reação. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms onde o segundo baixo é menor do que o primeiro, mas mantém acima da banda inferior. Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bandas de Bollinger. Primeiro, uma reação baixa formas. Esta baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da banda inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda média. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Essa baixa é maior que a banda inferior. A capacidade de segurar acima da banda inferior no teste mostra menor fraqueza no último declínio. Em quarto lugar, o padrão é confirmado com um forte deslocamento da segunda baixa e uma quebra de resistência. O gráfico 2 mostra Nordstrom (JWN) com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2010. Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da banda inferior. Em segundo lugar, houve um salto acima da banda média. Terceiro, o estoque moveu-se abaixo de seu ponto baixo de janeiro e mantido acima da faixa mais baixa. Mesmo que o pico 5-fev baixo quebrou a banda inferior, Bandas Bollinger são calculados usando os preços de fechamento assim que os sinais também devem ser baseados em preços de fechamento. Em quarto lugar, o estoque subiu com o volume em expansão no final de fevereiro e quebrou acima do início de fevereiro alta. O gráfico 3 mostra o Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009. Sinal: M-Tops M-Tops também faziam parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma M básica. Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. De acordo com Bollinger, tops são geralmente mais complicados e desenhados do que fundos. Tetos duplos, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam tops em evolução. Na sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo. No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor que a segunda alta. Bollinger sugere procurar sinais de não-confirmação quando uma segurança está fazendo novas elevações. Este é basicamente o oposto do W-Bottom. Uma não-confirmação ocorre com três etapas. Primeiro, uma segurança forja uma reação alta acima da banda superior. Em segundo lugar, há um pullback para a banda média. Em terceiro lugar, os preços se movem acima do nível anterior, mas não atingem a banda superior. Este é um sinal de aviso. A incapacidade da segunda reação alta para atingir a banda superior mostra um momento de diminuição, o que pode prenunciar uma inversão de tendência. Confirmação final vem com uma quebra de apoio ou sinal indicador de baixa. O gráfico 4 mostra o Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio ​​de 2008. O estoque moveu-se acima da faixa superior em abril. Houve um pullback em maio e, em seguida, outro empurrão acima de 90. Mesmo que o estoque se movia acima da banda superior em uma base intraday, não fechou acima da banda superior. O M-Top foi confirmado com uma pausa de suporte duas semanas mais tarde. Observe também que o MACD formou uma divergência de baixa e se moveu abaixo de sua linha de sinal para confirmação. O gráfico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço superou a faixa superior no início de setembro para confirmar a tendência de alta. Depois de um pullback abaixo do SMA de 20 dias (Bollinger Banda média), o estoque moveu-se para uma maior alta acima de 17. Apesar desta nova alta para o movimento, o preço não ultrapassou a banda superior. Isso mostrou um sinal de alerta. O estoque quebrou apoio uma semana depois e MACD se moveu abaixo de sua linha de sinal. Observe que este M-top é mais complexo porque há baixos níveis de reação em ambos os lados do pico (seta azul). Este topo em evolução formou um pequeno padrão de cabeça e ombros. Sinal: andando as faixas Movimentos acima ou abaixo das faixas não são sinais per se. Como Bollinger diz, movimentos que tocam ou ultrapassam as bandas não são sinais, mas sim tags. Em face disto, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda inferior mostra fraqueza. Os osciladores Momentum trabalham muito a mesma maneira. Overbought não é necessariamente bullish. É preciso força para alcançar os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem caminhar a banda com toques numerosos durante uma forte tendência de alta. Pense nisso por um momento. A banda superior é 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um movimento de preço bastante forte para exceder essa faixa superior. Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Bollinger Band confirmou que W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas marcas de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda inferior durante uma tendência de alta. A SMA de 20 dias às vezes atua como suporte. Na verdade, mergulhos abaixo do 20-dia SMA, por vezes, fornecer oportunidades de compra antes da próxima tag da banda superior. O Gráfico 6 mostra Air Products (APD) com um aumento e fechamento acima da banda superior em meados de julho. Primeiro, note que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso ascendente é um sinal de força, não de fraqueza. A troca girou plana em agosto ea SMA de 20 dias moveu-se lateralmente. As Bandas de Bollinger estreitaram, mas APD não fechou abaixo da banda inferior. Os preços, e os 20 dias da SMA, apareceram em setembro. Em geral, APD fechado acima da banda superior, pelo menos, cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela do indicador mostra o Índice de Canal de Mercadoria de 10 períodos (CCI). Os mergulhos abaixo de -100 são considerados sobre-vendidos e retrocedem acima de -100 sinalizam o início de um salto sobrevendido (linha pontilhada verde). A faixa superior tag e breakout começou a tendência de alta. CCI então identificado pullbacks negociáveis ​​com mergulhos abaixo de -100. Este é um exemplo de combinar Bandas de Bollinger com um oscilador de momentum para sinais de negociação. O gráfico 7 mostra Monsanto (MON) com uma caminhada abaixo da banda inferior. O estoque quebrou para baixo em janeiro com uma ruptura da sustentação e fechado abaixo da faixa mais baixa. De meados de janeiro até o início de maio, Monsanto fechou abaixo da banda inferior pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não fechou acima da faixa superior uma vez durante este período. A quebra do suporte e o fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Como tal, utilizou-se o Índice de Canal de Mercadoria (CCI) de 10 períodos para identificar situações de sobrecompra de curto prazo. Um movimento acima de 100 é sobre-comprado. Um movimento de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010. Conclusões Bollinger Bands refletem direção com o SMA de 20 períodos e volatilidade com as bandas superior / inferior. Como tal, eles podem ser usados ​​para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas significativas. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da banda superior e relativamente baixos quando abaixo da banda inferior. No entanto, relativamente alta não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda. Da mesma forma, relativamente baixo não deve ser considerado de alta ou como um sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por uma razão. Como com outros indicadores, Bandas de Bollinger não se destinam a ser usado como uma ferramenta autônoma. Os Chartists devem combinar Bollinger Bands com a análise básica da tendência e outros indicadores para a confirmação. Bandas e SharpCharts Bollinger Bandas podem ser encontradas no SharpCharts como uma sobreposição de preços. Como com uma média móvel simples, as faixas de Bollinger devem ser mostradas sobre um lote de preço. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número (2) define o multiplicador de desvio padrão para as faixas superior e inferior. Esses parâmetros padrão definem as bandas 2 desvios padrão acima / abaixo da média móvel simples. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Bandas de Bollinger (50,2,1) podem ser usadas por um período de tempo mais longo ou Bandas de Bollinger (10,1,9) podem ser usadas por um período de tempo mais curto. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo. Stocks amp Commodities Artigos da revista: Plotting pára em gráficos avançados é um recurso disponível para assinantes BollingerOnBollingerBands. BBStops comércio. Chandelier Stops e Parabolic Stops e sistemas podem ser plotados para posições longas e curtas, como única trades ou como sistemas contínuos, e um relatório detalhado de comércio é fornecido. Além disso, os sinais de Ice Breaker podem ser plotados no gráfico acompanhado de um relatório de comércio detalhado. Como todos os nossos recursos de gráfico, seus parâmetros de parada são salvos e serão recarregados usando as mesmas configurações na próxima vez que você fizer o login. À medida que os dados são atualizados, suas paradas são atualizadas automaticamente e um relatório comercial atualizado é gerado. Paradas do candelabro: As paradas do candelabro foram popularizadas por Chuck LeBeau. Eles são paradas dinâmicas e progressivas que podem ser calculadas começando com o período após entrar em um comércio. As fórmulas são simples e robustas. Para a venda pára quando você é longo o batente é o mais elevado desde que você entrou no comércio menos n vezes o m-dia Average True Range (ATR). Para comprar pára quando você está curto a parada é a menor baixa desde que você entrou no comércio mais n vezes o m-dia ATR. Os padrões habituais são n 3 e m 10, de modo que significa um normal candelabro vender parar é o mais alto desde a entrada menos três vezes a ATR de 10 períodos. True Range (TR) é uma medida de intervalo que incorpora quaisquer lacunas que podem ocorrer na estrutura de preços entre períodos. Para o TR alto, o valor é este períodos de alta ou últimos períodos próximos, o que for maior. Para o baixo, o valor é o período menor ou o último período, o que for menor. TR é o TR mais baixo TR baixo. ATR é uma média do período n de TR. Chandelier pára pode ser computado cada período uma posição aberta é mantida como ATR vai mudar mesmo se um novo alto (quando longo) ou baixo (quando curto) desde entrada isnt gravado. Por exemplo, se este período parar para uma posição curta é 33,35 e próximos períodos é 33,5 devido a uma expansão em ATR, devemos ficar com o mais conservador parar de 33,35 Ou permitir que ele retroceda um pouco para 33,5 Chuck LeBeaus resposta é que recuar é uma característica do Chandelier pára que deve ser permitido e que é bom o suficiente para nós. Como mostrado acima, para plotar uma Parada do Chandelier, você precisa especificar a data de entrada formatada da seguinte forma (AAAA-MM-DD), o tipo de posição (Longo ou Curto), o parâmetro m e n. Você pode digitar um decimal para o parâmetro n. Você tem a opção de exibir uma parada ou contínua reversa posições que abre um novo comércio no final de cada tendência. Faça isso marcando a caixa de seleção sempre. Se desmarcada, apenas uma negociação é exibida. Certifique-se de que a caixa de seleção Parada do candelabro está marcada. Tenha em atenção que se a sua data de entrada for para uma data anterior aos dados actualmente mostrados, a função de paragem não será calculada. Após plotar a linha de parada, um relatório detalhado de negociação é exibido no mesmo menu de opções. Isso é ilustrado acima. Você pode exibir o relatório para obter uma exibição de fonte maior desobstruída clicando no botão pop up. Depois de plotar o gráfico, o Chandelier Stops será plotado a partir da posição de entrada para a posição de saída se as condições forem atendidas, caso contrário o comércio permanecerá aberto. Para sempre nas opções, o batente inverterá quando é fechado e um comércio novo é inicializado. As linhas e sinais para cada comércio também são desenhados. Para uma troca longa: Uma seta verde é desenhada na entrada e uma seta vermelha é desenhada na saída se a posição é fechada. Para uma troca curta: Uma flecha vermelha é desenhada na entrada e uma seta verde é desenhada na saída se a posição é fechada. Parabolic Stops and Reverse (SAR): Este é um preço e sistema de comércio de tempo introduzido por Welles Wilder em seu livro de 1978 Novos Conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação. O indicador SAR (stop and reverse) rastrea o preço à medida que a tendência se estende ao longo do tempo. Em uma tendência de alta, o indicador sobe abaixo da linha de preço e em uma tendência de baixa o indicador cai acima da linha de preço. Quando a tendência de preços quebra abaixo ou acima da linha do indicador, os indicadores pára e inverte. Quando o EP (Ponto Extremo) é o valor mais alto na tendência atual AF (Fator de Aceleração) que começa A 0,02 e aumenta em 0,02 cada vez que uma nova alta é feita na tendência atual. Pára de aumentar em um determinado limite (0,2) Em uma tendência de alta, nunca mover amanhã calculado SAR acima yesterdays ou hoje baixo. Se o SAR calculado for maior do que um desses valores, use o menor valor baixo dos dois como SAR e use esse valor para cálculo de SAR para o dia seguinte. Se a SAR de amanhã for maior do que amanhã, então feche a posição e reverta o comércio. Quando o EP (Ponto Extremo) é o mais baixo na tendência atual AF (Fator de Aceleração) que começa em 0,02 e aumenta em 0,02 cada Tempo um novo baixo é feito na tendência atual. Deixa de aumentar em um determinado limite (0,2) Em uma tendência de baixa, nunca mova amanhãs calculados abaixo da alta de ontem ou hoje. Se o SAR calculado for inferior a qualquer um destes valores, utilize o valor mais elevado dos dois como SAR e utilize este valor para cálculo SAR para o dia seguinte. Se a SAR de amanhã for menor do que amanhã, então feche a posição e reverta o comércio. Como mostrado acima, para traçar o Parabolic Stop and Reverse, especifique a data de entrada como a seguir (AAAA-MM-DD), o tipo de posição (Longo ou Curto), o passo AF (0,02) eo parâmetro máximo AF (0,2) . Certifique-se de que a caixa Parabolic Stops está marcada. Tenha em atenção que se a sua data de entrada for para uma data anterior aos dados actualmente mostrados, a função de paragem não será calculada. Após plotar a linha de parada, um relatório detalhado de negociação é exibido no mesmo menu de opções. Isso é ilustrado acima. Você pode exibir o relatório para uma exibição de fonte maior desobstruída clicando no botão pop up. Depois de plotar o gráfico, as paradas parabólicas serão traçadas a partir da posição de entrada para a posição de saída se as condições forem atendidas, caso contrário, o comércio permanecerá aberto. A parada inverterá quando é fechada e um novo comércio é inicializado. As linhas e sinais para cada comércio também são desenhados. Para uma troca longa: Uma seta verde é desenhada na entrada e uma seta vermelha é desenhada na saída se a posição é fechada. Para uma troca curta: Uma flecha vermelha é desenhada na entrada e uma seta verde é desenhada na saída se a posição é fechada. BBStops: BBStops são uma adaptação das paradas incluídas no Welles Wilders Parabolic Price Time System. Estas paradas aumentam tanto com a passagem do tempo como com o progresso do comércio. Eles começam em um intervalo acima / abaixo do dia de entrada como uma função de envelopes Bollinger e, em seguida, progride automaticamente como o tempo passa e como o preço muda. Se a entrada é uma compra, BBStops iniciar sob entrada em um intervalo determinado pelo menor Bollinger Envelope cálculo. Para uma venda, o intervalo é um valor acima da entrada determinado pelo cálculo do envelope superior de Bollinger. Você escolheu o multiplicador do Envelope Bollinger. O padrão é 1.5. Como mostrado acima, para plotar um BBStop, especifique a data de entrada como a seguir (AAAA-MM-DD), o tipo de posição (Longo ou Curto), o passo AF (0,02), o parâmetro máximo AF (0,2) eo Envelope Bollinger Multiplicador (o padrão é 1.5). Verifique se a caixa de seleção BBStops está marcada. Tenha em atenção que se a sua data de entrada for para uma data anterior aos dados actualmente mostrados, a função de paragem não será calculada. Após plotar a linha de parada, um relatório detalhado de negociação é exibido no mesmo menu de opções. Isso é ilustrado acima. Você pode exibir o relatório para obter uma exibição de fonte maior desobstruída clicando no botão pop up. Depois de plotar o gráfico, o comércio BBStop será plotado a partir da posição de entrada para a posição de saída se as condições forem atendidas, caso contrário, o comércio permanecerá aberto. Apenas um único comércio é plotado. As linhas e os sinais para esse comércio são tirados igualmente. Para uma troca longa: Uma seta verde é desenhada na entrada e uma seta vermelha é desenhada na saída se a posição é fechada. Para uma troca curta: Uma flecha vermelha é desenhada na entrada e uma seta verde é desenhada na saída se a posição é fechada. Sinais de Quebra de Gelo: John Bollinger desenvolveu o sistema de comércio de Ice Breaker em 2002 e continua a ser rentável apesar de todas as mudanças nos mercados. Ice Breaker usa Bollinger Envelopes (BE) para gerar seus sinais. Como Bollinger Bands, BEs são impulsionadas pela volatilidade do mercado, mas em vez de usar uma média móvel simples dos preços de fechamento, eles usam médias móveis dos altos e baixos. Da mesma forma, em vez de usar a volatilidade do fechamento, Envelopes Bollinger usar as volatilidades dos altos e baixos. Ice Breaker foi projetado para o comércio de NASDAQ 100 ETF, o QQQ, que era conhecido no chão como os cubos, daí o nome. Ice Breaker passou por muitas mudanças desde então. Primeiro nós o expandimos para negociar outros dois ETFs Index, o Dow Jones Industrial Average ETF, DIA eo SP 500 Index ETF, SPY. Então nós adicionamos um sistema de saída rigoroso. Ice Breaker manteve-se rentável ao longo dos anos e agora está disponível com Chandelier pára em EquityTrader Pro e BollingerOnBollingerBands para qualquer um dos 5.000 títulos no universo EquityTrader, bem como BBForex Pro para todos os pares de moedas disponíveis. Clique na guia indicador, Ice Breaker é a última categoria na lista. A questão negociada será a questão no gráfico com os sinais provenientes do símbolo na caixa Símbolos de Sinais. Certifique-se de que a caixa de seleção Troca de Ice Breaker está marcada. Quando você clica no ícone do gráfico na parte inferior direita da caixa do indicador, um relatório do Ice Breaker aparecerá como mostrado acima e os sinais de entrada e saída aparecerão no gráfico sob a forma de setas, setas verdes para compras (entradas) e Vermelho para baixo setas para vendas (saídas), como mostrado abaixo. Bollinger Bands reg Introdução: Bandas Bollinger são uma ferramenta de negociação técnica criada por John Bollinger no início dos anos 1980. Elas surgiram da necessidade de bandas comerciais adaptativas e da observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática como se acreditava na época. A finalidade de Bandas de Bollinger é fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, os preços são elevados na banda superior e baixos na faixa inferior. Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões de negociação sistemáticas. Bollinger Bands consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos. A faixa média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para a banda superior e banda inferior. O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda média é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para atender às suas necessidades. Saiba como usar Bollinger Bands: Bollinger On Bollinger Bands livro por John Bollinger, CFA, CMT Obter as 22 regras Bollinger Band Inscreva-se para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, webinars e Johns mais recente trabalho. Nós nunca compartilhar suas informações John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Análise e comentários sobre os mercados mais recomendações de investimento por John Bollinger. CGL Subscriber Area Dezembro 2016 Excerpt The Bounce Saltaremos o Bounce este ano, já que os mercados não estão configurando como deveriam para garantir um bom salto. As condições de Bounce Ideal são um pico nos preços das ações no início do ano, lotes de ações atingindo a nova lista de baixos como o ano chama a um fim, lotes de venda de impostos, eo dumping de ações como um produto de vestir janela de carteira. Nós não vemos qualquer um que este ano: Nós somos prováveis ​​sair perto das elevações do ano. Existem poucos ou nenhuns novos mínimos sendo feitos. A venda de impostos simplesmente não é um fator (ainda). E limpeza de janela é muito mais provável de envolver pânico compra de mercadoria boa do que venda de mercadoria ruim. Então estamos dando um passe no Bounce até o próximo ano.