Robert Jacks SampP 500 Emini Trading System Curso irá mostrar-lhe como lucrativamente dia de comércio do emini futuros. 160 Você vai aprender o nosso método trading160 que tem sido consistentemente rentável ao longo dos anos - uma taxa vencedora na área 85.160 Estamos agora em nosso 12 º ano de ensinar os alunos como o comércio rentável. Nosso sinal de comércio emini é fácil de aprender e fácil de identificar. Você será capaz de olhar para os seus gráficos ao vivo e ver nossa estratégia de negociação para si mesmo.160 Nosso sinal de comércio é claro e preciso - todo mundo vai ver exatamente o mesmo sinal de compra ou venda. Nós não usamos análise técnica complicada. Nosso sinal de comércio é baseado em preço e tempo 160 - conceitos muito simples, mas muito, muito eficaz. Você vai aprender o método de negociação Robert Jack em um formato PDF de 19 páginas que é fácil de ler e mais importante --160 é fácil de entender. 160 SP Emini Futures Day Trading System O valor total dos lucros variará, naturalmente, com cada comerciante, dependendo do número de emini SP contratos negociados e objetivos de negociação individuais. Mas é fácil ver que existe o potencial para ganhar uma vida muito boa. Apenas ganhar 10 pontos de Emini SP por semana com uma posição comercial modesta de apenas 4 contratos resultaria num lucro semanal de 2.000 (10 pontos x 4 contratos x 50 por ponto) .160 Quando mais contratos são adicionados, o potencial de maiores lucros é Aumentou drasticamente. Robert Jack também oferece seu Five Classic Emini Trade Setups - -160 configurações de comércio rentável que continuam a trabalhar uma e outra vez, ano após ano. Não importa como você pode negociar, essas configurações de comércio são simplesmente algo que você deve ter em seu arsenal trading160 - e você pode baixar instantaneamente por apenas 160 59,00 160 - Agora apenas 29 Acreditamos que o SP E-mini (ES) é O melhor e mais rentável emini para o comércio, mas você também vai aprender a adaptar o nosso método para o E-Mini Russell 2000 (MR), o E-Mini Nasdaq 100 (NQ) eo Dow Mini 5 (YM). Você não tem que pagar 1000, 2000 ou milhares de mais para um curso de negociação ou grandes taxas recorrentes de 100 a 400 por mês.160 Isso simplesmente não faz nenhum sentido - ser inteligente, poupar o seu dinheiro para a sua conta comercial. Copyright 2003 - 2015 Robert Jacks Consulting.160 Todos os direitos reservados. Nosso SampP e-mini daytrading estratégia é simples. 160 Vamos ensinar-lhe como trocar o emini por lucros consistentes.160 Você aprenderá um SP emini sistema de negociação que só identifica comércios que têm uma probabilidade muito alta de ser rentável.160 O sinal de comércio não é ambíguo --- não há Confusão e nenhuma outra maneira de interpretar o sinal. O método de Robert Jacks seleciona somente os comércios que têm uma probabilidade elevada do sucesso.160 Nós estamos essencialmente seguindo a ligação do quotSmart Moneyquot. O quotSmart Moneyquot são casas de corretagem, fundos mútuos e outras instituições que dirigem o mercado.160 Quando eles dão uma ponta na mão sobre como o mercado irá, nós saltamos para um passeio lucrativo. Nós ensinamos-lhe setups do comércio que repetidamente provaram ser rentáveis.160 Nós usamos táticas de negociação de guerrilha --- salto dentro - ataque - e salte para fora com um lucro lá será geralmente somente 1 ou talvez 2 comércios em um dia - - lembre-se de que apenas selecionamos as melhores configurações de comércio de alta probabilidade.160 Você não precisa de um grande número de negócios SampP E-mini para ter uma semana rentável.160 E-Mini Free Trade Setup é o SP 500 Um sistema de negociação Algumas semanas Atrás, estávamos assistindo a uma entrevista com o CEO da Winton Capital, David Harding, e ele disse algo que muitos investidores estão completamente alheios e provavelmente não concordam. O SampP 500 é um sistema comercial. O SampP 500 é um conjunto de regras para compra e venda de ações. E pelo caminho não muito bom Agora, não estavam aqui para discutir o quão bom de um sistema de comércio o SampP 500 é. Mas, mesmo para tentar responder a essa pergunta, devemos primeiro responder à pergunta, é o SampP 500 um sistema comercial Isso é um pouco mais difícil de responder. Vamos começar pela primeira vez por definir a verdadeira definição de um sistema comercial. Se alguém fosse para google um sistema de negociação, Investopedia iria dar-lhe esta resposta: Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam os pontos de entrada e saída para uma determinada equidade. Esses pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e estimulam a execução imediata de um comércio. O SampP 500 é um sistema de negociação, de certa forma, porque é um grupo de regras e parâmetros específicos que determinam pontos de entrada e saída para ações de grande capitalização. O ponto de entrada é quando um estoque é adicionado ao índice eo ponto de saída é quando ele é removido do índice. O desempenho do sistema é o desempenho dos índices SampP 500 ao longo do tempo. O que não é o SampP 500 um benchmark para EUA Equities É certo, mas ainda tem um conjunto de regras para a criação desse benchmark. Qual é a metodologia por trás da SampP Bem é apenas acontece que há alguns dias, Open Markets publicado artigo, Inside the SampP 500: Um Comitê ativo, por um membro do comitê que supervisiona o SampP 500. A missão de Comitês Índice na manutenção da SampP 500 é representar o mercado de ações dos EUA com foco no segmento de grande capital. O comitê não está tentando escolher estoques para bater o mercado. Em vez disso, usamos diretrizes para tamanho de seleção de ações, liquidez, flutuação mínima, rentabilidade e equilíbrio em relação ao mercado para garantir que o índice é uma imagem precisa do mercado de ações. Então, se estivesse dividindo pêlos, o SampP 500 poderia ser mais um gerente ativo do que um sistema mecânico puro, com um pouco de um componente discricionário como se verifica. David Blitzer (qualquer relação com Wolf) está no comitê e explica que esta regra teve de ser alterada durante a crise financeira ou então o SampP 500 teria sofrido ainda mais. Olhando para trás para a crise financeira e as semanas em torno do colapso do Lehman Brothers foi um daqueles momentos inesperados. Pouco depois de Lehman ter entrado em falência, a notícia anunciou que o Tesouro dos Estados Unidos estava resgatando a AIG, uma das maiores companhias de seguros do mundo. De repente, o Tesouro detém mais de 90 por cento da empresa. As diretrizes do SampP 500 exigem que qualquer empresa no índice tenha um flutuador público de pelo menos 50. Sob as regras, o índice teria removido AIG. Nesses momentos assustadores, a queda da AIG teria feito os mercados caírem novamente. Dadas as condições de mercado e os receios dos investidores, o Comité do Índice tranquilamente colocou de lado a regra dos 50 flutuadores. Nenhuma negociação foi necessária. Avançando rapidamente alguns anos, o Tesouro vendeu suas ações de volta para a empresa e a regra do flutuador de 50 por cento estava bem. Mas no seu núcleo, qualquer índice é um sistema de negociação, com um conjunto de regras para escolher os componentes para investir polegadas Investir em um índice, como os 214,41 bilhões, coletivamente em toda a SPDR SampP 500 Trust ETF (NYSEARCA: ESPY), SPDR O ETF da Dow Jones Industrial Average (NYSEARCA: DIA), o PowerShares QQQ Trust ETF (NASDAQ: QQQ) eo restante do índice de rastreamento de ETFs. A razão por que David Harding (que por sinal é um dos grandes investidores do sistema de negociação que acumulou uma fortuna de pessoa pequena enquanto construía seu hedge / fundo de futuros gerenciado sistematicamente Winton Capital Management em um império com 20 bilhões mais sob administração) observa que O SampP é um sistema pobre, é por causa das grandes perdas e volatilidade que produz. Um sistema melhor, nós pensamos que o Sr. Harding suporia, não teria a abilidade arbitrária de mudar as réguas, teria algumas paradas no lugar para impedir períodos perdedores grandes, e alguns componentes melhores da gerência do dinheiro. Este material foi preparado por um empregado de vendas ou de negociação ou agente ou pessoas associadas da Postrock Brokerage, LLC e é, ou é da natureza de, uma solicitação. Este material não é um relatório de pesquisa preparado pelo Departamento de Pesquisas Postrocks. Ao aceitar esta comunicação, você concorda que você é um usuário experiente dos mercados de futuros, capaz de tomar decisões de negociação independentes e concorda que não é, e não vai, confiar exclusivamente nessa comunicação para tomar decisões de negociação. A DISTRIBUIÇÃO EM ALGUMAS JURISDIÇÕES PODE SER PROIBIDA OU RESTRINGIDA POR LEI. AS PESSOAS EM POSESÃO DA PRESENTE COMUNICAÇÃO INDIRECTAMENTE DEVEM INFORMAR-SE SOBRE E OBSERVAR QUALQUER PROIBIÇÃO OU RESTRIÇÕES. NA MEDIDA EM QUE VOCÊ RECEBEU ESTA COMUNICAÇÃO INDIRECTAMENTE E AS SOLICITAÇÕES SÃO PROIBIDAS NA SUA JURISDIÇÃO SEM REGISTRO, O COMENTÁRIO DE MERCADO NESTA COMUNICAÇÃO NÃO DEVE SER CONSIDERADO SOLICITANTE. O risco de perda em futuros de negociação e / ou opções é substancial e cada investidor e / ou comerciante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado, seja real ou indicado por testes históricos simulados de estratégias, não é indicativo de resultados futuros. O conselho de negociação baseia-se em informações retiradas de serviços de comércio e estatística e outras fontes que a Postrock Brokerage, LLC acredita serem confiáveis. Nós não garantimos que tais informações são precisas ou completas e não devem ser invocadas como tal. Os pareceres de negociação refletem nosso julgamento de boa-fé em um momento específico e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não há garantia de que o conselho que damos resultará em negócios rentáveis. Worldwide Futures Systems é uma sucursal registada e dba da Postrock Brokerage, LLC NFA ID: 0413763E-mini S038P 500 Futures Máquina Desenhada Trading System Este é um exemplo de uma máquina projetado sistema de comércio para o contrato de futuros E-mini. O sistema de negociação foi projetado com base em dados de 01/02/2001 a 31/12/2012. Desde o início deste ano até 20/11/2013 o retorno do sistema é de 12,7 para o capital de negociação inicial de 50.000 por contrato e este retorno acaba por ser significativo no nível 80 baseado em uma simulação de 20.000 sistemas aleatórios. O E-mini SampP 500 mercado de futuros é um desafio para o comércio por causa de sua alta eficiência. Como mostrei em outro artigo. A maioria dos comerciantes de baixa freqüência intraday neste mercado estão fadados por causa do efeito de atrito imposto pelo custo de comissão, mesmo em níveis de capital que resultam em pouca ou nenhuma alavancagem. As chances de um sistema rentável são maiores quando operam em um prazo de curto prazo diário. Especificamente, quando a meta de lucro e a perda de parada estão fora do intervalo de variação diária de cerca de - 30 pontos, pode ser possível evitar ajustar a curva do sinal do sistema ao ruído. Quase 95 de todas as mudanças diárias estão dentro desta faixa. Neste exemplo, o software Price Action Lab é usado para projetar um sistema de negociação de curto prazo para este contrato de futuros com um objetivo de lucro de 40 pontos e stop-loss. O sistema é projetado em dados diários de 01/02/2001 a 31/12/2012. Em seguida, é testado em um fora-de-amostra de 01/02/2013 a 20/11/2013. O objetivo é ver o que teria acontecido se alguém projetou esse sistema no final de 2012 e usou-o para negociar o contrato E-mini em 2013. Um teste fora da amostra antes que não seja feito porque o objetivo não era Cross-validar o método específico para o design da máquina de sistemas de negociação, uma vez que já foi feito em vários lugares. Assim, todos os dados disponíveis são usados para projetar o sistema. Observe que o viés de snooping de dados está ausente deste processo de projeto de máquina porque os parâmetros, como o lucro alvo e stop-loss, métricas de desempenho, etc. são definidos com antecedência e não há otimização ou alteração do conjunto de métricas com base no out - Da amostra. Data-snooping é uma prática comum no desenvolvimento do sistema de comércio que é extremamente perigoso porque envolve o conhecimento de dados futuros ao projetar um sistema que será avaliado usando os mesmos dados futuros. Tal prática quase garante ser enganado pela aleatoriedade. Além disso, e isso é mais importante, todas as regras que são geradas pelo software são incluídas no sistema final sem qualquer filtragem. Isso reduz o viés de mineração de dados a um mínimo. Como contra-exemplo, no caso de sistemas projetados por algoritmos genéticos, um grande número de sistemas será ajustado ao ruído para satisfazer os objetivos e selecionar o melhor performer (s) pode introduzir viés de seleção que deve ser medido por contabilização O desempenho das regras não selecionadas. Processo de design de máquina O primeiro passo é criar um destino de lucro e um arquivo stop-loss como mostrado abaixo O objetivo de lucro e stop-loss são definidos como 40. Este arquivo é salvo como 40.TRS ea próxima etapa envolve a criação de um espaço de trabalho de pesquisa: O espaço de trabalho de pesquisa envolve apenas uma linha de pesquisa para o arquivo ES. txt com um intervalo de dados exibido no intervalo de datas do arquivo. O arquivo T / S criado antes também é selecionado. Os parâmetros de comércio são definidos como pontos para o destino e parar e Abrir para inserir posições. A taxa de vitória mínima dos padrões é fixada em 66, o fator de lucro mínimo em 1,5, o número mínimo de comércios em 29 e o número de perdedores consecutivos máximos em 8. A pesquisa pode levar de 30 minutos a 2 horas, dependendo da velocidade da CPU . Os resultados são mostrados abaixo: PAL encontrou 17 padrões longos e 5 curtos que atingiram os objetivos definidos no espaço de trabalho de pesquisa. O desempenho na amostra gerado pelo PAL para as posições únicas é mostrado abaixo: O CAR eo retorno percentual no caso de contratos futuros são avaliados com base no valor de face no início da negociação. Para obter resultados de desempenho mais detalhados, o PAL pode gerar código para várias plataformas. Abaixo está o desempenho Amibroker do conjunto acima de padrões de preços na amostra e fora da amostra: Abaixo está uma tabela de parâmetros de desempenho dentro da amostra e fora da amostra. O capital inicial é de 50.000 por contrato e 3 comissões e derrapagens foram incluídas por trade one-way: Os parâmetros de desempenho fora da amostra são próximos ou melhores aos da amostra. Um total de 333 negócios foram gerados na amostra combinada. O retorno líquido para 2013 é de 12,68 e é anualizado para 14,49. Análise do significado do sistema Uma simulação de 20.000 sistemas de negociação aleatórios a curto prazo para o mercado de futuros E-mini gerou a seguinte distribuição de retornos líquidos (50.000 capital por contrato, 3 comissões por contrato por lado): Quase 47 dos sistemas geraram um resultado positivo Retorno, mas como se verifica dado os dados brutos da distribuição apenas 20 deles retornou mais de 12,68. Os retornos variaram de -66 a 63 e a média foi de -1,1. Gostaríamos que nosso sistema tivesse feito melhor e rank rentável no nível 95 ou mesmo 99, mas esta exigência pode ser irrealista. Naturalmente, alguém poderia decidir rejeitar este sistema com base na classificação pobre, mas no caso do mercado de futuros E-mini este é o desempenho razoável dada a eficiência. Quanto tempo esses padrões permanecerão rentáveis Isso é desconhecido. No entanto, usando Price Action Lab pode-se repetir a pesquisa a cada seis meses ou um ano, por exemplo, e os sistemas podem ser atualizados. Não é como conseguir uma caixa-preta e ter que viver com ela. É um teste fora da amostra necessário antes de usar um sistema Na verdade, algumas pessoas acreditam que fora de amostra de teste não é necessário depois que ele é usado para confirmar que um determinado processo ou método de encontrar sistemas de negociação leva a resultados significativos. Assim, se for mostrado que algum método de projeto de máquina pode obter resultados significativos em um fora de amostra, então o processo pode ser eliminado todos juntos e todos os dados disponíveis podem ser usados em uma pesquisa futura. Em vez de fazer testes fora da amostra, a pesquisa é reexecutada a cada seis meses e o sistema é reequilibrado em um modo walk-forward. Day Trading Dicas e Truques Como ter sucesso na negociação do Emini S038P5008230 Sort of A n 8220e-mini8221 é Um contrato de futuros negociado eletronicamente que representa uma parcela de um contrato de futuros padrão. Como contratos de futuros, os e-minis constituem um acordo para comprar ou vender o valor em dinheiro do índice subjacente em uma data futura especificada. Os contratos são dimensionados a um determinado valor multiplicado pelo preço de futuros, este valor depende do e-mini particular. O Emini SampP 500, por exemplo, tem um tamanho de contrato de 50 vezes o preço de Emini SampP 500 futuros. Se o valor do Emini SampP 500 for 1.320, o valor do contrato é 66.000 (50 x 1320). O valor do contrato muda à medida que o preço do futuro se move. Mini contratos estão disponíveis em uma variedade de produtos, incluindo índices, metais, forex e commodities. No entanto, os comerciantes estão se referindo ao e-mini futuros de ações 8211 e, em particular, o Emini SampP 500 8211 ao discutir 8220e-minis.8221 Um índice de ações é uma estatística que reflete o valor composto de um grupo selecionado de ações. O SampP 500, por exemplo, é um índice composto por 500 ações escolhidas para o tamanho do mercado, liquidez e agrupamento da indústria. A Dow Jones Industrial Average, por outro lado, é um índice composto por 30 das maiores e mais influentes empresas dos Estados Unidos. Os futuros de índice de estoque permitem que os comerciantes compram e vendam a força de um índice inteiro do dinheiro sem ter que possuir cada estoque individual, fazendo lhes um instrumento negociando prático. Cada contrato futuro de índice de ações em um múltiplo do índice de caixa subjacente, e porque eles não são baseados em uma mercadoria tangível, eles são liquidados em dinheiro. A Chicago Mercantile Exchange (CME) introduziu o primeiro produto e-mini em 9 de setembro de 1997, quando lançou o Emini SampP 500. Este primo menor do SampP 500 permitiu mais participação nos mercados de futuros de índices de ações, O quinto do tamanho do contrato de tamanho completo, tornando-o muito mais acessível para investidores individuais e comerciantes. Os preços de liquidação diária para os contratos e-mini são os mesmos que o contrato de tamanho regular (com base no mês do contrato). Como resultado, uma posição com cinco contratos de futuros e-mini SampP 500 (que cada comércio a um quinto do tamanho do contrato de tamanho completo) tem o mesmo valor financeiro que um contrato de tamanho completo no mesmo mês de contrato (supondo Ambas as posições estão no mesmo lado do mercado). Os contratos de futuros de índice de ações e-mini mais populares incluem: E-mini SampP 500 (ES) E-mini NASDAQ-100 (NQ) E-mini Dow (YM) E-mini SampP MidCap 400 2000 (TF) Quando se trata do Emini SampP 500 (ES), it8217s nenhum segredo que temos tido um passado terrível juntos. Seu também conhecimento público que eu não comércio o ES mais. Há muitos comerciantes por aí que ainda fazem o comércio ES, e eles são bem sucedidos. Eu, infelizmente, não sou um deles. Mas, a verdadeira questão é por que não Como muitos novos comerciantes, no início da minha carreira comercial, troquei o Emini. Naquela época, o ES proporcionava liquidez suficiente (e ainda assim o faz), e movia-se com alguma consistência e convicção. Estes dias, na minha opinião, não tanto. Vamos enfrentá-lo: todos os mercados mudaram e continuarão a mudar. Como o ES abrandou mais e mais, eu comecei a falhar mais e mais. Eu não tinha idéia por que isso estava acontecendo. Tanto quanto eu estava preocupado, era puramente a falha dos mercados, e não havia nenhuma maneira que poderia ser mim ou minha metodologia, ou era mim teve que enfrentar os fatos que eu fazia horrivelmente com o Emini. Eu tive uma conversa com meu corretor (nota lateral: lembre-se quando você poderia falar com seu corretor) sobre a minha situação, e ele sugeriu que eu comércio de outros instrumentos. Mas, como eu poderia eu me identifiquei como um comerciante de ES e que era isso. Meu corretor, em seguida, fez a declaração ousada que o ES foi lento, e ele simplesmente didnt mover como costumava, e talvez eu precisava ir para um instrumento que forneceu um pouco mais de ação e talvez adequado meu estilo de negociação um pouco melhor. Agora estamos falando aqui, o meu estilo de negociação No início de 2008, o SampP 500 movido grande, nestes dias, não tanto. Então, em vez de lutar contra o meu estilo de negociação, eu escolhi olhar para outros instrumentos para o comércio que iria fornecer os movimentos que eu precisava. Então, como é este artigo sobre ser um comerciante melhor Emini Isn8217t Seu sobre a adaptação e mudança para diferentes condições de mercado para ajudar a garantir o meu sucesso. Na minha opinião, não negociar o ES é a melhor maneira de ser bem sucedido. Você pode ser bem sucedido com o Emini SampP 500 usando o sistema de comércio diversificado (DTS). Você poderia ser, mas os instrumentos de negociação que fornecem movimento lhe dará mais sinais comerciais e oportunidades. Copy 2016 Indicador Warehouse Governo dos EUA Exoneração de Responsabilidade Commodity Futures Trading Commission A negociação de futuros e opções tem grandes recompensas potenciais, mas também um grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não comércio com dinheiro que você não pode perder. Esta não é nem uma solicitação nem uma oferta de compra / venda de futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. CFTC REGRA 4.41 RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OUTROS COMPENSADOS PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. O uso de qualquer uma dessas informações é inteiramente de sua responsabilidade, pelo qual o Indicator Warehouse não será responsabilizado. Nem nós nem terceiros fornecemos qualquer garantia ou garantia quanto à precisão, pontualidade, desempenho, integridade ou adequação das informações e conteúdos encontrados ou oferecidos no material para qualquer finalidade específica. Você reconhece que tais informações e materiais podem conter imprecisões ou erros e expressamente excluímos a responsabilidade por tais imprecisões ou erros na medida máxima permitida por lei. Todas as informações existem para nada além de entretenimento e fins educacionais gerais. Nós não somos negociantes registados advisors. A Simple Swing Trading Estratégia para o S038P 500 Swing trading é uma forma de aproveitar retracements do mercado para obter melhores entradas e comércios mais rentáveis. Neste artigo eu mostro um método simples para negociar o SampP 500 usando um sistema de troca do balanço. Eu olho para a rentabilidade histórica da estratégia e eu também uso um teste de entrada aleatória para ver como robusto o sistema de entrada é. O que é Swing Trading Swing negociação é bastante simples. É uma maneira de usar o mercado normal retracements para entrar entrar comércios. A maneira que eu particularmente gosto de usar swing trading é combiná-lo com a tendência geral do mercado A imagem à esquerda é um bom exemplo de como eu quero usar swing trading. Eu destaquei os potenciais pontos de entrada usando setas verdes. Neste exemplo, o sentido de longo prazo do mercado é para cima. Portanto, só vou negociar nesta direção. Feito bem, swing trading nos permite maximizar o nosso potencial de ganho, minimizando o nosso risco potencial. Podemos entrar em negociações que têm rácios de recompensa / risco favoráveis e aumentar as nossas chances de permanecer rentável a longo prazo. Como todas as negociações swing swing negociação tem desvantagens. Durante os mercados fortemente tendência, os comerciantes do balanço podem faltar boas oportunidades de troca se o preço não retrace. A Estratégia de Negociação do Swing Simples Esta estratégia tem três partes principais: Um filtro de direção Um sistema de saída Um gatilho de entrada Para esta estratégia eu uso Canais de Desvio Padrão para identificar a tendência dominante. Eu acho que esses canais são uma excelente maneira de identificar a direção do mercado. A estratégia é longa apenas e se os canais estão apontando para cima vou entrar em um comércio. A estratégia de saída que estou usando é Bollinger Bandas. Bandas Bollinger expandir durante a volatilidade do mercado e contrato durante os tempos de silêncio. O gatilho de entrada é um padrão de castiçal japonês. Na verdade eu uso um padrão muito simples. Eu espero pelo preço para fechar abaixo do canal de desvio padrão mais baixo e, em seguida, olhar para uma vela de baixa. A vela bearish deve ter um corpo uma porcentagem mínima da altura da vela. Trading Backtest Resultados Este backtest trading foi realizado usando um Tradinformed Backtest Modelo. Eles são uma ótima maneira de testar suas próprias estratégias e realmente melhorar suas habilidades de negociação. Eu testei essa estratégia no índice SampP 500 no cronograma diário. Eu usei dados de 1990 a 2016. Para os resultados abaixo eu tinha um stop-loss calculado em 3 vezes o ATR. Eu definir o Bollinger Band multiplicador para 1,5 desvios padrão. Os canais de desvio padrão foram calculados com base em 200 dias e foram compensados por 0,5 desvio padrão. O corpo do gatilho de entrada do castiçal deve ser pelo menos 65 da altura total da vela (entre o alto e o baixo). Conclusões Os resultados originais mostraram que esta estratégia de negociação swing foi rentável durante um longo período de tempo no índice SampP 500. Ele tem uma porcentagem relativamente alta de vencedores e tem uma redução relativamente baixa. A comparação dos resultados originais com o teste de entrada aleatória demonstrou que o gatilho de entrada funciona melhor do que a entrada aleatória neste teste. Ele também mostra que o filtro e sistema de saída pode ser rentável a longo prazo sem depender totalmente do gatilho de entrada. Recursos adicionais Se você estiver interessado em explorar mais sobre swing trading eu realmente gostei de ler Swing Trading For Dummies de Omar Bassal. É uma boa introdução ao assunto. Eu sou um fã da série For Dummies, neste caso, há um bom uso do humor eo material é claramente apresentado. O autor inclui um monte de informações e idéias de negociação. Outra boa maneira de melhorar a sua negociação swing é usar Fibonacci Retracements. No meu artigo sobre Calcular Fibonacci Retracements automaticamente eu mostrar meu método para colocar Fibonacci Retracements níveis em uma planilha do Excel. Vídeo Pode ser mais fácil entender uma estratégia assistindo. Confira o vídeo de mim demonstrando a estratégia e a planilha de backtest. Compartilhe isso:
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